（正式版）-B-T 42815-2023 债券价格指标产品描述规范.docxVIP

ICS35.240.40

CCSA11

中华人民共和国国家标准GB/T42815—2023

债券价格指标产品描述规范

Specificationofdescriptionforbondpricingindicatorproducts

2023-08-06发布

2023-08-06实施

发

发布

国家标准化管理委员会

GB/T42815—2023

目次

前言 I

1范围 l

2规范性引用文件 1

3术语和定义 1

4债券价格指标产品框架 2

5数据元表示格式 3

6数据元要素定义 3

6.1债券收益率曲线类 3

6.2债券估值类 4

6.3债券指数类 10

6.4债券风险价值类 20

参考文献 23

I

GB/T42815—2023

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)归口。

本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国金融电子化集团有限公司、中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、万得信息技术股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司、彭博资讯(北京)有限公司上海分公司、路孚特信息服务(中国)有限公司北京分公司、中国长江三峡集团有限公司、攀钢集团有限

公司。

本文件主要起草人：敖一帆、郑英立、魏成、牛玉锐、刘峰、王超群、赵凌、黄山、廖倩芸、孙明洁、徐超、马彤、周小丽、邓琳莹、魏猛、金昌骏、邬自正、张兆嘉、刘旸、熊歆、汤玥玥、詹思宇、赵丽、刘迁迁、潘泽东、张苏林、纪伟伟、苏晓航、宋震、马骏、何真、孙涛、陈映洲、周立、史海雄、吴志强、刘灿、渠荟璇、诸赞松、

周亚铌、刘希普、刘杰克、缪书武。

1

GB/T42815—2023

债券价格指标产品描述规范

1范围

本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义、范围、框架及输出口径。

本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T7408数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法

GB/T12406表示货币的代码

GB/T18391.5信息技术元数据注册系统(MDR)第5部分：命名和标识原则

GB/T21076证券及相关金融工具国际证券识别编码体系

GB/T23696证券及相关金融工具交易所和市场识别码

GB/T35964证券及相关金融工具金融工具分类(CFI编码)

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可枚举值域enumeratedvaluedomain

规定全部允许值列表的值域。

[来源：GB/T18391.1—2009,3.3.13,有修改]

3.2

债券bond

反映债权债务关系、用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，在一定程度上可

以流通的金融工具。

3.3

债券收益率曲线bondyieldcurve

反映一组计价货币和信用风险均相同，但期限不同的债券收益率值的连线。

3.4

债券估值bondvaluation

以市场价格信息为基础加工生成的，反映公平交易下特定时间点的可变现参考价格及一系列相关

指标。

3.5

债券指数bondindex

反映某一组债券组合价格走势的指标体系。

2

GB/T42815—2023

3.6

3.7

指数样本券indexconstituents

按照债券指数规则筛选得到的债券。

债券风险价值bondValueatRisk;bondVaR

用于揭示某一只债券或者某一债券组合在未来持有期内可能存在的头寸损失的相关指标。

4债券价格指标产品框架

债券价格指标产品包含债券收益率曲线、债券估值、债券指数和债券风险价值四大