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在险价值:风险管理的关键指标;01在险价值的定义与基本概念;衡量在一定概率水平下,投资组合;在险价值的历史背景20世纪80;在险价值与其他风险管理方法的对;02在险价值在金融市场中的应用;信用风险度量通过VaR方法衡量;在险价值在证券业风险管理中的应;在险价值在保险业风险管理中的应;03在险价值的计算与模型选择;优点:简单易行,不需要对收益分;市场风险度量选择历史模拟法或方;模型敏感性分析分析不同模型参数;04在险价值在投资组合优化中的;投资组合优化概述与目标投资组合;风险约束设定投资组合的VaR阈;在险价值在投资组合优化中的实际;05在险价值在风险监管中的应用;风险监管背景金融市场的快速发展;在险价值在风险监管中的具体应用;应用前景在险价值在风险监管中的;06在险价值的局限性与改进措施;局限性依赖于历史数据,可能无法;针对在险价值局限性的改进措施改;未来在险价值发展的趋势与展望发;谢谢观看THANKYOUF
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