数据高级分章节b5 mle.pdfVIP

B5_MLE-Printedon2011-3-517:13:32

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3******计量分析与STATA应用******

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5*主讲人：连玉君博士

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7*单位：中山大学岭南学院金融系

8*电邮:arlionn@163.com

9*主页:

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11*::高级部分::

12*计量分析与Stata应用

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14*第五讲最大似然法MLE

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17cdD:\stata10\ado\al\Netcourse\B5mle

18adopath+D:\stata10\ado\al\Netcourse

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22*MLE的基本原理

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24*参见pdf文档

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28*MLE的基本步骤

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30*1.推导最大似然函数

31*2.编写似然函数的stata程序(可选：似然函数的一阶和二阶导数)

32*3.设定解释变量和被解释变量，完整设定：mlmodel命令

33*4.估计最大似然函数：mlize命令

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37*一个简单的实例：多元线性回归模型

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40*变量的均值-方差

41*Assumption：xi--.d.N(u,sigma^2)

42*待估参数[u,sigma^2]

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44*对数似然函数(简单设定)：

45*lnL=Sum{lnNormal[(xi-u)/s]}-ln(sigma)

46*对数似然函数(完整设定)：

47*lnL=-0.5*N*ln(2*pi)-0.5*N*ln(sigma^2)-(1/(2*sigma^2))*Sum(xi-u)^2

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49doeditmymeanlf.ado

50**

51capprogramdropmymeanlf

52programdefinemymeanlf

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54version9.1/*声明Stata版本*/

55argslnfmusigma/*输入项：似然函数，参数1，参数2，……*/

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57quietlyreplace`lnf=ln(normalden($ML_y1,`mu,`sigma))

58/*$MLy1默认写法，表示被解释变量*/

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