2024年金融风险管理专项考核试题.docx

金融风险管理专项考核试题

一、选择题

1、如果?项金融交易只有?个结果，则可能发?的结果间的差异为零，风险也为零。

对√

错

2、如果?项金融交易有多个结果，则有风险，且可能发?的结果间的差异越小，风险越?。

对

错√

3．现代风险管理将风险视同于危险。

对

错√

4、由于风险是损失或盈利结果的?种可能状态，所以，从严临意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。

对√

错

5、由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险报难通过分散化的方式来完全消除。

对√

错

6，?般而言，金融机构规模越?，抵御风险的能?越强，其?临监督风险的威胁就越小。

对

错√

7、?般地，保证贷款的风险?信用贷款的风险更?些。

对

错√

8．对于存款类金融机构而?，固定利率存款会?临市场利率下降的风险，浮动利存款会?临市场上升的风险。

对√

错

9．?个金融风险主体可以同时?临多种金融风险，但?种金融风险只可能有?个诱因。

对

错√

10．?科维茨的投资组合理论认为，只要两种资产的相关系数?负，分散投资于这两种资产具有降低风险的作用。

对√

错

11．近年来由于信用衍?产品不新创新和发展，风险对冲策略也被?泛应用于信用风险管理领域。

对√

错

12．有计划?我保险主要通过建?风险准备金的方式来实现，监管部?对银行业金融机构没有相应的规范要求。

对

错√

13、与算数收益率相?，?何收益率具有更好的可拓展性。

对√

错

14．巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。

对

错√

15、金融收益或风险数据的分布形式?多具有厚尾特征。

对√

错

16．金融风险随样本时间段的拉?而增?。

对√

错

17、在相同条件下，风险价值VaR要?于预期损失ES。

对

错√

18、回测VaR时，所选择的置信水平越高越好。

对

错√

19、与?多数市场风险不同，信用风险的性质使其分布产?严重的右偏，出现?额损失的概率要高于正态分布。

对

错√

20、信用风险暴露是指在?段时间内借款人（或债务人）的承诺清偿额。

对√

错

21、违约回收率是指发?约时的债券?值中不能收回部分所占的?例。

对

错√

22、根据巴基尔协议Ⅲ，在计算信用风险时，国际?型商业银行可以使用标准法，?般的商业银行可以使用内部评级法。

对

错√

23、信用评级的线性概率模型是?种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。

对√

错

24、在对信用评级模型进行稳健性检验时，可以采用样本外检验方法，即利用开发模型对所用的数据库中预留的其他样本，对模型进行检验。

对

错√

25、?义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头?由于市场价格因素的不利变动，可能遭受的损失。

对

错√

26、利率风险是市场利率变动的不确定性给金融机构常来损益的可能性。

对

错√

27、收益率曲线是由不同期限、不同风险，流动性和税收的收益率连接而成的曲线，用于描述收益率与到期限之间的关系。

对

错√

28、如果银行以短期存款作为?期固定利率贷款的资金来源，那当利率上升时，贷款的利息收?仍然是固定的，但存款的利息?出会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少，经济价值降低。

对√

错

29:?股而?，期权赋于其持有者买?，卖出以某种方式改变某?金融?具或金融合同的现金流量的义务，而?权利。

对

错√

30、期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行，因此，期权性?具因具有不对称的?付特征而给卖方带来风险。

对√

错

31、当金融机构发行的理财产品出现与有国内客户诉讼纠纷的负?事件，并通过互联网扩散后，该金融机构?临的风险主受有（）[单选题]*

A、国际风险，战略风险

B、声誉风险，战略风险

C、声誉风险，法律风险√

D、操作风险，法律风险

32．以下关于观代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）[单选题]*

A、风险管理主要是事后管理

B、风险管理应以客户为中?

C、风险管理应实现风险与收益之间的平衡√

D、风险管理主要是控制风险

33、当信用评级机构传某?家受金融危机影响的AA级企业改评为A级，表明与企业有信贷业务往来的金融机构所?临的（）增加，[单选题]*

A、信用风险√

B、市场风险

C、流动风险

D、法律风险

34?般地，（）属于内?风险[单选题]*

A、市场风险

B、利率

C、操作风险√

D、信用风险

35、（）是指金融机构在金融市场的交易头?由于市场价格园素的不利变化可能遭受的损失。[单选题]*

A信用风险险

B、法律风险

C、操作风险

D、市场风险√

36、（）是指由于未预期的汇率变化司起公司未来现金流改变，从而使公司市场价值发?变化所追成的风险。[单选题]*

A、交易风险

B、经营风险√

C、操作风险

D、折算风险

37、合理的风险管理流程应该是（）[单选题]*