按混合模型变截距模型和变系数模型区分课件.pptVIP

第十章PanelData模型具有三维（个体、指标、时间）信息的数据结构称为面板数据

10.1Pool对象处理面板数据的EViews对象称为Pool具有面板结构的工作文件（Panelworkfile）

10.1.1含有Pool对象的工作文件

Pool对象的核心是建立表示截面成员的名称表Pool对象本身不包含序列或数据。一个Pool对象只是对基本数据结构的一种描述

1.创建Pool对象例10.4研究企业投资需求模型

2.Pool序列命名截面识别名称基本名把识别名称放在序列名的前面，中间或后面并没什么关系，只要易于识别就行了。但是必须注意要保持一致

3.Pool序列概念Pool序列名使用基本名和“?”占位符“?”代表截面识别名Pool序列必须通过Pool对象来定义，因为如果没有截面识别名称，占位符“?”就没有意义。

4.观察或编辑Pool定义5.Pool序列数据

10.1.2输入Pool数据时期，截面成员，变量1.非堆积数据

注意要按照上述的Pool命名规则命名

2.堆积数据

3.手工输入/剪切和粘贴

4.文件输入

10.1.3输出Pool数据

10.1.4使用Pool数据1.检查数据2.描述数据

堆积数据去掉均值的堆积数据截面成员变量时期变量

3.生成数据

4.生成Pool组5.删除和存取数据

10.1.5Pool对象估计的模型形式

建立含有N个个体成员方程的PanelData模型建立含有T个时间点截面方程的PanelData模型

1．含有N个个体成员方程的PanelData模型

2．含有T个时间截面方程的PanelData模型

10.1.6如何估计Pool方程

1.因变量2.样本

3.解释变量

10.2模型形式设定检验情形1：(不变系数模型)(变截距模型)(变参数模型)情形2：情形3：

不变参数模型变截距模型变参数模型

变参数模型变截距模型不变参数模型不变参数模型

变截距模型变参数模型

例10.4研究企业投资需求的固定影响变系数模型

PanelData模型估计方法

不变参数模型（所有截面截距相同、系数相同）

10.3变截距模型10.3.1固定影响变截距模型(1)固定影响(FixedEffects)(情形2：???，?=?)ijij

固定影响本身不是直接估计的，计算公式为

(2)引进总体均值截距项的固定影响变截距模型

(3)包含时期个体恒量的固定影响变截距模型

3.固定影响变截距模型的广义最小二乘估计(1)截面加权(个体成员截面异方差情形的GLS估计)残差的方差

(2)同期相关协方差情形的SUR估计

10.3.2随机影响变截距模型(RandomEffects)

10.3.3Hausman检验

随机影响模型中个体影响与解释变量不相关

Hausman检验的操作

例10.3城镇居民消费行为的区域差异分析

随机影响模型中个体影响与解释变量不相关

表10.4东部、中部和西部城镇居民消费模型形式设定检验结果

表10.5各地区边际消费倾向()的估计结果

10.4变系数模型

估计Pool方程的其他选项(Options)

10.5White异方差协方差(WhiteHeteroskedasticityCovariance)

10.6面板数据的单位根检验和协整检验10.6.1面板数据的单位根检验

Pool序列的单位根检验

10.6.2面板数据的协整检验

例10.6城镇居民消费和收入的面板数据的协整关系检验

Pool序列的协整检验，图10.6面板数据的协整检验的对话框

表10.8Kao检验和Pedroni检验结果(滞后阶数由SIC准则确定)

表10.8Johansen面板协整检验结果(选择序列有确定性趋势而协整方程只有截距的情况)

10.7Pool方程视图和过程1.表达式

2.估计输出3.检验4.残差

5.残差协方差/相关性6.预测

7.用Pool创建系统

10.8面板结构的工作文件

建立平衡面板工作文件