中国股票市场有效性研究.pdfVIP

Finance金融,2022,12(2),195-201

PublishedOnlineMarch2022inHans./journal/fin

/10.12677/fin.2022.122020

中国股票市场有效性研究

罗超予，杨启帆

云南财经大学统计与数学学院，云南昆明

收稿日期：2022年2月28日；录用日期：2022年3月18日；发布日期：2022年3月25日

摘要

对股票市场有效性的研究一直都是金融市场领域的重点。本文选取2011年至2020年共十年的沪深300

指数(399300)周频日收盘价序列作为原始数据，以沪深300指数的对数收益率为研究对象，对中国股市

有效性进行探究，检验结果表明我国股票市场已达到弱有效性市场。

关键词

中国股票市场，有效性研究，沪深300

ResearchontheEffectivenessofChina’s

StockMarket

ChaoyuLuo,QifanYang

SchoolofStatisticsandMathematics,YunnanUniversityofFina