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1.(25分)设随机过程,已知b为常量,N为正态随机变量,其均值
为m,方差为。试求随机过程X(t)的一维概率密度及其均值和方差。
2.(50分)随机过程下图所示,该过程仅由三个样本函数组成。而且每个
样本函数均等概率发生。试计算
(1),,;
(2),及。
3.(25分)已知平稳随机过程的功率谱密度为
试求的均方值。
解答
1.易知X(t)也是正态随机变量,只需要知道X(t)的均值和方差就可以知道其概
率密度。
均值:
方差:
一维概率密度:
2.(1)
(2)
(3)
3.
1.(30分)如下图所示RL系统中,输入是物理功率谱密度为的白噪声,
试用频谱法求系统输出的自相关函数。
2.(30分)假定功率谱密度为的高斯白噪声通过一个滤波器,其传递函
数为
求输出的一维概率密度。
3.(40分)输入过程的功率谱密度为,二阶MA模型
求的自相关函数和功率谱密度。
解答
1.,,
所以输出的自相关函数。
2.正态随机过程通过线性系统后输出仍然服从正态分布,所以我们只需要确定
输出的均值和方差即可确定其概率密度函数。
又,
所以,且,,
所以输出的均值,方差。
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