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2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习题库附答案

单选题（共20题）

1.某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％

【答案】B

2.操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率

【答案】C

3.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％

【答案】A

4.根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好

【答案】C

5.投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】B

6.资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训

【答案】A

7.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险

【答案】D

8.在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率

【答案】B

9.下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】A

10.假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元

【答案】C

11.在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率

【答案】B

12.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

【答案】B

13.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％

【答案】C

14.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】C

15.在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场

【答案】A

16.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】