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2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习题库附答案
单选题(共20题)
1.某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。
A.5.5%
B.5%
C.5.75%
D.6.25%
【答案】B
2.操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率
【答案】C
3.我国规定,商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。
A.25%
B.30%
C.50%
D.75%
【答案】A
4.根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,()。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
【答案】C
5.投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况对应的收益率和概率如下所述:50%—0.05,30%—0.25,10%—0.40,—10%—0.25,—30%—0.05,则1年后投资股票市场的预期收益率为()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】B
6.资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法,应对操作风险的重要手段是严格的()。
A.内部控制
B.职责分工
C.外部监管
D.员工培训
【答案】A
7.下列风险都可能给商业银行造成经营困难,但导致商业银行破产的直接原因通常是()。
A.操作风险
B.信用风险
C.战略风险
D.流动性风险
【答案】D
8.在风险管理实践中,通常将()作为刻画风险的重要指标。
A.方差
B.标准差
C.未来收益率
D.预期收益率
【答案】B
9.下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
【答案】A
10.假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约()。
A.减少22.12亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.12亿元
D.增加22.22亿元
【答案】C
11.在我国银行监管实践中,()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率
B.资本充足率
C.存款偏离度
D.资本收益率
【答案】B
12.关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是()。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B.通过业务外包,商业银行也把相应的风险转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包,但对外包业务可能产生的不良后果,商业银行仍然承担责任
D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
【答案】B
13.商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。
A.8%
B.50%
C.20%
D.25%
【答案】C
14.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设,下列哪一项是不正确的假设()。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.风险是无法避免的
D.如果对未来风险加以有效管理和利用,风险有可能转变为发展机会
【答案】C
15.在监管实践中,()监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。
A.资本充足率
B.利润率
C.现场
D.非现场
【答案】A
16.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002~2007年间,其贷款主要投向房地产行业,资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.信用风险、市场风险和战略风险
B.声誉风险、市场风险和操作风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险
【答案】
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