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2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理

题库附答案（基础题）

单选题（共48题）

1、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划

分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是

（）。

A.前台业务部门

B.风险管理职能部门

C.人力资源管理部门

D.内部审计

【答案】C

2、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。

A.高风险低收益、低风险高收益

B.高风险高收益、低风险低收益

C.低风险高收益

D.高风险低收益

【答案】B

3、记录完整是指（）。

A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程

B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久

C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，

也不能用规范标准规定的语言来替代

D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏

【答案】D

4、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概

率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率

的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.Credit?Metric模型

B.Credit?Risk+模型

C.Credit?Portfo1io?View模型

D.KMV模型

【答案】C

5、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。

A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风脸管理模

式阶段——全面风险管理模式阶段

B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风

险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模

式阶段——全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模

式阶段——全面风险管理模式阶段

【答案】D

6、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。

A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格

B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价

格

C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币

D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率

【答案】D

7、（2020年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元

B.买入1亿美元美国国债

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入10亿元人民币金融债

【答案】C

8、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。

A.预期损失

B.期望损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】A

9、（2018年真题）某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期

末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷

款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。

A.40.0％

B.25.0％

C.62.5％

D.37.5％

【答案】A

10、根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，中央国家机关使用的国有土

地由（）确定登记发证。

A.国务院

B.县级人民政府

C.省级人民政府

D.土地资源管理部门

【答案】A

11、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影

响，下列选项不正确的是（）。

A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低

B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻

C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险

D.个别风险也可能会引起系统性金融风险

【答案】A

12、某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮

动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（）以规避利率风险。

A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换

B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换

C.资产A.B都不做利率互换

D.资产A.B都做利率互换

【答案】B

13、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制

手段的是（）。

A