某银行代客外汇债务风险管理业务暂行办法.docx

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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中国建设银行文件

建总发〔2002〕75号

关于印发《中国建设银行代客外汇债务

风险管理管控业务暂行办法》的通知

各省、自治区、直辖市分行，总行直属分行，苏州、三峡分行:

《中国建设银行代客外汇债务风险管理管控业务暂行办法》已于2002年5月29日经中国建设银行第三次行长办公会议审议通过，现印发实施。各行在开展此项业务过程中，要严格遵守规章制度，切实防范信用风险与法律风险，促进业务健康发展。

二○○二年六月二十六日

二00二年六月十八日

中国建设银行代客外汇债务风险

管理管控业务暂行办法

（2002年5月29日中国建设银行

第3次行长办公会议通过）

第一章总则

第一条为加强对建设银行代客外汇债务风险管理管控业务（以下简称“债务风险管理管控业务”）的管理管控，切实防范风险，促进此项业务的稳健发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外汇管理管控条例》和《商业银行中间业务暂行规定》及其他有关法律法规，特制定本办法。

第二条本办法所称的客户是指建行发放的外汇转贷款企业、非建行转贷款企业、直接对外债务融资的企业和按国际贷款规则在国内进行外汇融资的企业以及符合建行外汇债务受理条件的法人和其他经济组织。

第三条外汇转贷款是指由国内金融机构在国际金融市场上融入外汇资金后向国内企业转发放的外汇贷款，包括政府贷款、买方信贷、政府混合贷款、商业贷款、债券发行等方式融入资金的贷款等；直接对外债务融资是指企业以自己名义直接从国际市场上借入外汇资金。

第四条债务风险管理管控业务涉及的交易期限（交易日至交易终止日）通常为一年以上，十五年以下；特殊情况下，应客户要求并经总行资金部批准，期限可适当延长；对债务风险管理管控业务，分行不得保留敞口。

第五条债务风险管理管控业务由总行资金部负责对外交易，各分行经营外汇资金业务的部门（下称“外汇资金业务部门”）负责受理并具体操作。债务风险管理管控业务的操作流程为：分行接受客户委托，分行向总行询价，分行与客户成交，分行与总行平盘。

第六条本办法适用对象包括中国建设银行总行和境内一级分行。

第二章交易品种

第七条本办法所称的债务风险管理管控业务是指对客户的实际外汇债务所面临的国际金融市场风险进行管理管控的业务。该业务主要包括以下几类交易品种：

（一）利率调期（InterestRateSwap）

交易双方根据合同合约规定，在币种相同的情况下，互相交换不同形式利率的交易。

（二）货币调期（CrossCurrencySwap）

交易双方按照合同合约规定的汇率，互相交换不同币种的本金和利率的交易。

（三）利率期权（InterestOption）

以利率为协议价格的期权交易，如利率上限、利率下限及其它各种组合产品等。

（四）货币期权（CurrencyOption）

以货币汇率为协议价格的期权交易，如买入期权、卖出期权、触发式期权（Knock-InOptionorKnock-OutOption）等。

（五）调期期权（Swaption）

以调期交易为交易对象的期权交易，如利率调期期权和货币调期期权。

（六）超远期外汇买卖（Long-TermForward）

期限在一年以上的远期外汇买卖。

（七）经总行资金部认可的其它交易品种，以及由以上交易派生的结构性交易产品。

第三章交易担保

第八条根据客户的资信状况，外汇债务风险管理管控业务可以采取信用方式进行，或者采用保证金方式和其他担保方式进行。

第九条分行在与客户签署调期交易总协议时，应详细列明保证条约条款，以防范交易风险。

第十条采取信用方式时，分行外汇资金业务部门应根据《中国建设银行关于印发〈中国建设银行额度授信管理管控办法（试行）〉的通知》(建总发［1999］139号)的文件要求，提请分行信贷经营部门对初始交易额按照一定比例折合后占用建行对客户授信额度的情况出具书面意见。初始交易额按一定比例折合后的额度加上客户其它种类的信贷余额应不超过我行对该客户的总体授信额度。各业务品种初始交易额占用授信额度的具体比例为：对于利率调期类业务，授信额度占用应不低于初始交易金额的20%；对于货币调期类业务，授信额度占用应不低于初始交易金额的40%。

第十一条采取保证金方式时，分行外汇资金业务部门应要求客户存入相当于初始交易金额一定比例的外汇或等值人民币保证金。对于利率调期类业务，保证金应不低于初始交易金额的8%；对于货币调期类业务，保证金应不低于初始交易金额的25%。对建