2023年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点.pdf

2023年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题

库和答案要点

单选题（共35题）

1、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证

【答案】D

2、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项

是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

【答案】C

3、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

【答案】C

4、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和

非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?

【答案】B

5、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变

【答案】B

6、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是

（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】B

7、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统

【答案】B

8、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局

【答案】C

9、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不

足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】A

10、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险

【答案】C

11、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％

【答案】C

12、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。

假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是

（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元

【答案】D

13、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提

升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交

易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用

风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】A

14、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银

行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积