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摘要
摘要
目前，学术界关于动量效应的研究主要集中在两方面：一是从基本面和投资者情
绪等因素出发解释其成因，二是基于动量效应设计交易策略以期战胜市场。但无论是
刻画基本面和投资者情绪，还是立足传统模型研究不同交易者之间的互动关系都非常
困难，导致我们无法充分认识动量效应的成因，且策略研究的实用性也有所不足。为
解决以上问题，本文主要做了两方面工作：
第一，基于ABM方法构建一个金融仿真模型，通过设定交易者的基本行为
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