079-第二十一章第1讲-金融风险-定稿.pdfVIP

第二十一章金融风险与金融监管

第二十一章金融风险与金融监管

本章结构

含义

金融风险基本特征

常见类型

含义

金融危机类型

次贷危机

金融风险与

含义

金融监管金融监管理论

一般性理论

含义与分类

金融监管体制

我国金融监管体制的演变

1988年巴塞尔报告

国际金融监管协调2003年新巴塞尔资本协议

巴塞尔协议Ⅲ

第二十一章金融风险与金融监管

【考情分析】

本章主要讲解关于金融风险以及风险监管的基本概念，包括金融风险、

金融危机、金融监管理论、金融监管体制、国际金融监管协调等内容。

其中，金融风险和巴塞尔协议是考试常考的部分，需要重点掌握。

第一节金融风险

第一节金融风险

（一）金融风险的含义

金融风险是指投资者和金融机构在资金的借贷和经营过程中，由于各种不确定

性因素的影响，使得预期收益和实际收益发生偏差，从而发生损失的可能性。

在市场经济体系中，金融风险是客观存在，难以完全避免的。

第一节金融风险

（二）金融风险的基本特征

不确定性

•影响金融风险的因素非常复杂，事前难以完全把握。

相关性

•金融机构同经济和社会是紧密相关的。

第一节金融风险

（二）金融风险的基本特征

高杠杆性

•与工商企业相比，金融企业负债率明显偏高，财务杠杆大，

导致负外部性大。

•衍生金融工具有高杠杆效应，也伴随着高度的金融风险。

传染性

•金融机构承担着中介机构的职能，割裂了原始借贷

的对应关系。处于这一中介网络的任何一方出现风

险，都有可能对其他方面产生影响，甚至发生行业

的、区域的金融风险，导致金融危机。

第一节金融风险

（三）金融风险的常见类型

市场风险•由于市场因素（如利率、汇率、股价以及商品价格等）

的波动而导致的金融参与者的资产价值变化。

信用风险•由于借款人或市场交易对手的违约（无法偿付

或者无法按期偿付）而导致损失。

第一节金融风险

（三）金融风险的常见类型

流动性风险•金融参与者由于资产流动性降低而导致。

操作风险•由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或

其他一些人为错误而导致。

1.金融风险的基本特征有（）。

A.确定性

B.相关性

C.高杠杆性

D.不确定性

E.传染性

1.金融风险的基本特征有（）。

A.确定性

B.相关性

C.高杠杆性

D.不确定性

E.传染性

【答案】BCDE

2.下列属于金融风险类型的有（）。

A.消费风险

B.市场风险

C.外溢风险

D.流动性风险

E.操作风险

2.下列属于金融风险类型的有（）。

A.消费风险

B.市场风险

C.外溢风险

D.流动性风险

E.操作风险