ATR指标在CTA策略出场条件中的应用.pdfVIP

金融工程研究

正文目录

1ATR指标及其应用3

1.1ATR指标的参数和计算3

1.2ATR指标在交易中的应用3

2不同期货品种的ATR比率4

3策略表现6

3.1原始策略情况7

3.2优化策略逻辑8

3.3不同品种的优化策略表现8

3.4期货组合优化策略表现18

4总结21

5风险提示25

图表目录

图1橡胶期货主力合约ATR比率5

图2铁矿石期货主力合约ATR比率5

图3白银期货主力合约ATR比率5

图4甲醇期货主力合约ATR比率5

图5鸡蛋期货主力合约ATR比率5

图6焦炭期货主力合约ATR比率5

图7玻璃期货主力合约ATR比率5

图8螺纹钢期货主力合约ATR比率5

图9天然橡胶期货在不同参数下的策略净值走势9

图10铁矿石期货在不同参数下的策略净值走势10

图11白银期货在不同参数下的策略净值走势12

图12甲醇期货在不同参数下的策略净值走势13

图13鸡蛋期货在不同参数下的策略净值走势14

图14焦炭期货在不同参数下的策略净值走势15

图15玻璃期货在不同参数下的策略净值走势17

图16螺纹钢期货在不同参数下的策略净值走势18

图17组合策略在不同参数下的策略净值走势19

图18不同参数条件下优化策略的年度收益率对比20

图19不同参数条件下优化策略的最大回撤对比20

图20不同参数条件下优化策略的夏普比率对比21

图21不同参数条件下优化策略的卡玛比率对比21

表1不同期货品种的ATR比率的分布统计6

表2原始策略年度表现8

表3天然橡胶期货在不同参数下的策略表现9

敬请阅读末页之重要声明1

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表4铁矿石期货在不同参数下的策略表现11

表5白银期货在不同参数下的策略表现12

表6甲醇期货在不同参数下的策略表现13

表7鸡蛋期货在不同参数下的策略表现15

表8焦炭期货在不同参数下的策略表现16

表9玻璃期货在不同参数下的策略表现17

表10螺纹钢期货在不同参数下的策略表现18

表11组合策略在不同参数下的策略表现20

表12原始策略与优化策略品种表现对比24

敬请阅读末页之重要声明2

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