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面板数据分析案例

一、打开数据

利用stata软件打开数据gurnfeld.dta，得到有关

第一步，声明截面变量和时间变量。命令为：

tssetcompanyyear或xtsetcompanyyear

显示：

panel variable:company(strongly balanced)

timevariable:year,1935 to1954

delta:1year

第二步，进行样本的描述性统计。首先我们看看样本的大体分布情况，命令为：

xtdes

company:1,2,...,10n=10

year:1935,1936,...,1954T=20

Delta(year)=1year

Span(year)=20periods

(company*yearuniquelyidentifieseachobservation)

DistributionofT_i:min5%25%50%75%95%max

20202020202020

Freq.PercentCum.|Pattern

---------------------------+----------------------

10100.00100.00|11111111111111111111

---------------------------+----------------------

10100.00|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

接下来，我们列示出样本中主要变量的基本统计量，命令为：xtsum

xtsuminvestmvaluekstock

我们发现统计结果是按照整体、组间和组内三个层次进行的。当然，你也可以采用sum命令来得到基本统计量，而且在写论文时，所需列示的结果并不要求像上面那么详细，此时sum命令反而更实用。

第三歩，面板数据模型回归分析。

我们先做固定效应模型，命令为：

xtregmvalueinvestkstock,fe（软件默认为随机效应）

Fixed-effects(within)regressionNumberofobs=200

Groupvariable:companyNumberofgroups=10

R-sq:within=0.4117Obspergroup:min=20

between=0.8078avg=20.0

overall=0.7388max=20

F(2,188)=65.78

corr(u_i,Xb)=0.6955ProbF=0.0000

------------------------------------------------------------------------------

mvalue|Coef.Std.Err.tP|t|[95%Conf.Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

invest|2.856166.30751479.2