章虚拟变量回归模型.pptx

第9章虚拟变量回归模型;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;;暨南大学经济学院统计系陈文静;5基准组的选择完全由研究者自行决定！

6前面的5个告诫是针对含有截距项的模型而言。

若不含有截距项，则属性或类别个数与虚属变量个数一致，如刚才的上述例子，应该引入3个虚拟变量，

;7引入虚拟变量的方法选择：

（1）省略截距项，为每个类别都引入一个虚拟变量。

（2）含有截距项，虚拟变量的个数比变量的类别数少一个

注：通常选择含有截距项的模型

;暨南大学经济学院统计系陈文静;虚拟变量的引入方式;企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式。

企业女职工的平均薪金为：;几何意义：;又例：考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。;在E(?i)=0的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：;还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。;女职工本科以下学历的平均薪金：;2、乘法方式;这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。

假定E(?i)=0，上述模型所表示的函数可化为：;回忆CHOW检验，若检验结论表明具有显著结构变化，但不能确认是截距还是斜率发生了变化。利用虚拟变量可以检验截距和斜率是否发生了变化。我们前面的例子研究的是美国高失业率是否改变了个人储蓄行为，续前例。

例子：美国高失业率与储蓄行为。

全样本1970－1995

样本Ⅰ：1970—1981，达到最高失业率之前；

样本Ⅱ：1982—1995，达到最高失业率之后。

问题：两个时期的结构(系数)是否发生变化以及是否是斜率发生了变化。;;暨南大学经济学院统计系陈文静;结构性变化是指参数(截距和斜率)在两个时期发生了变化，但检验这种结构变化是通过统计推断来产生是否发生变化而非直观比较.引入虚拟变量：

;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静;;例子：美国冰箱销售(Y)的季节性。数据如图所示，图形显示出季节性。;不考虑季节因素，直接??立模型;比较上述含季节性虚拟变量和不含虚拟变量的两个回归模型的估计结果，季节效应不显著.

问题：上述虚拟变量的引入，退化了Y的季节性成份，如X也有季节效应，是否也去掉了X的季节性？答案是肯定的，这即是所谓一石(虚拟变量)双鸟(去掉Y和X中的季节成份)。

这就是统计学中的定理：Frisch-Waygh定理;暨南大学经济学院统计系陈文静;;暨南大学经济学院统计系陈文静;暨南大学经济学院统计系陈文静