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管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度

承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）

正确

错误

答案：错误

解析：监管资本主要用于反映银行风险和合规情况，以监管资本为基

础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融

市场稳定运行的重要工具。

2.关键风险指标法可用于评估商业银行整体的操作风险水平。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并

结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，

用于评估商业银行整体的操作风险水平。

3.传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即

估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的

未来价值概率分布。（）

正确

错误

答案：错误

解析：资产组合模型是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计

每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来

价值概率分布；而传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信

集中度和结构进行分析监测。

4.针对单一客户进行授信限额管理时，一般分“三步走”，第一步

就是要计算客户的最高债务承受能力。（）

正确

错误

答案：错误

解析：针对单一客户，商业银行制定客户授信限额一般只需要考虑两

个方面的因素，即客户的债务承受能力和银行的损失承受能力。集团

客户授信限额管理一般分“三步走”，其中，第一步是根据总行关于

行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该

集团整体的授信限额。

5.商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其

金融产品和服务定价提供依据。（）

正确

错误

答案：正确

解析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、

合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风

险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本

和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

6.商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置

风险资本。（）

正确

错误

答案：错误

解析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险

等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

7.某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事

件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银

行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商

业银行遭受其他损失的风险。

8.金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，

金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原

因。（）

正确

错误

答案：正确

解析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产

品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由

于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

9.如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于

多头。（）

正确

错误

答案：错误

解析：如果某种外汇的单币种敞口头寸为正值，则说明机构在该币种

上处于多头；如果某种外汇的单币种敞口头寸为负值，则说明机构在

该币种上处于空头。

10.在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的

有效手段之一。（）

正确

错误