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主成分分析可以用来做综合评价

主成分分析的一般应用是构造出主要成分，并对其付上实际意义，如果不能跟实

际意义联系上，主成分分析是失败的。

用原始数据的线性组合构造新的成分，用这些成分代表原始数据

数学模型

设有m个有一定相关关系的变量表示原始指标，记为X，X，…，X，样本数

12m

为n，则观测样本数矩阵为：

X

11X12X1m

XX

X

X=21222m





XXX

n1n2nm

为了用原始指标的线性组合表示主成分，进行一下处理和计算：

（1）将原始数据进行处理。

X−X

X=ikki＝1，2，…，n；k＝1，2，…，m

ik

S

k

1n

式中：Xk=X；

ik

ni=1

1n

S=(X−X2

kikk)。

n−1i=1

（2）计算相关系数矩阵。

γ11γ12γ1m



R=γ21γ22γ2m





γγm2γ

m1mm

nX−X

式中：γij=(kinkj)j＝1，2，…，m

k=1

（3）利用雅可比法求矩阵R的m个非负特征值：λ≥λ≥≥λ≥0，及对应

12m

于特征值λ的特征向量。

i

C=(C,C,,C)i＝1，2，…，m

iki1i2im

由特征向量组成m个新指标：

Z=CX+CX++CX

11111221mm

Z=CX+CX++CX

2211222