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金融数学课程体系、教材建设及人才培养的探索

摘要：针对国内金融数学教学的实际情况，本文从金融数学课程的指导思想、

课程体系的建立、教材建设、人才培养、科研与教学的良性互动等几方面阐述了

近几年的教学探索与实践，强调数学建模与数值计算在解决实际金融问题中的重

要性。并将金融数学的教学改革总结为：以人才培养为目标、以教学改革为指导、

以教材创新为核心、以科学研究为基础。以适应国内快速发展的金融行业对金融

数学人才的要求。

关键词：金融数学；教材建设；人才培养

一、课程改革的指导思想

学习金融数学的根本目的在于应用数学工具去解决金融业界提出的有关风

险管理、风险度量、衍生产品定价以及投资效益优化等各种问题。这里应用是目

的，建模是关键，随机分析与偏微分方程是基础，计算数学是工具。

根据我们多年来的教学实践和对人才市场需求的了解，为了全面提升学生学

习金融数学的积极性，提高学生解决实际问题的能力，适应金融业界对金融工程

和风险管理人才的需要，要着重培养学生的数学建模能力和数值计算的能力。数

学建模就是“建桥”，把金融实际与数学科学联系起来，把金融问题转化为数学问

题。为人们应用数学方法去解决实际问题提供了前提。因此我们认为建模是解决

金融问题的关键和起始点。为了培养学生具有这方面的能力，应该在加强学生对

现代数学方法的学习和运用，提高数学基本功的同时，必须要逐步加深学生对现

代金融市场基本概念的理解，以提高对金融实际的“感觉”和直观能力。

数值计算能力就是利用计算机解决金融实际问题的能力。众所周知，由于大

型计算机的出现，使得海量数据的处理和实际问题的数值模拟成为可能。利用计

算机解决实际金融问题已成为不争的事实。随机算法与确定性算法在金融问题中

得到了广泛的应用。学生是否具备这方面的素质已愈来愈成为实际部门招聘人才

的一个重要考核标准。

我们感到“金融数学的课程体系”的改革和建设应该围绕这两个能力的培养

来进行。为此我们构建了一个“从原理一方法一应用(毕业论文)”的金融数学课程

体系。希望通过我们的课程体系的改革，走出一条金融数学专业建设和人才培养

的道路，以适应人才市场的需求，为培养高层次的金融数学专门人才打下基础。

二、课程体系

通过近10年的探索和实践，形成了同济大学金融数学课程体系。具体由以

下四个课程(教学环节)组成：

1、现代金融市场概论(包括货币、利率、投资组合理论三部分)旨在介绍

金融工程中的基本概念、工具与方法，开阔学生的视野，培养学生的现代金融意

识，使学生掌握投资理论的基础知识，为学习后续课程作好铺垫。主要内容有利

息理论、固定收益证券和权益证券估价理论，证券投资组合理论，套期保值理论

等。了解期货、期权、互换等金融工具。共有5l学时，具体分配如下：

2、金融衍生产品定价理论(Black－Scholes－Merton期权定价理论)学生通过

学习，具备金融数学的基础知识。掌握各种金融衍生物定价数学建模的△－对冲

原理与求解方法。其主要内容包括无套利原理、随机过程基本知识与Brown运

动、期权定价的偏微分方程方法、数理方程的变换技巧以及差分方法与二叉数等

数值方法。共51学时，具体分配如下：

3、金融工程案例分析(风险管理、理财产品定价与案例分析)此课程是一门

以偏微分方程和随机过程为基础，对随机利率衍生证券和其他标的资产的衍生产

品进行定价和风险管理的金融数学课程，是数学系金融数学专业方向学生的指定

选学课。

通过本课程的学习，应使学生掌握运用随机分析和偏微分方程的基本理论与

方法，处理金融衍生产品定价问题的基本原理，掌握风险识别、度量与控制的方

法。并且通过大量的金融案例建模、求解与分析，培养学生使用所学的金融数学

知识解决实际金融问题的能力。共51学时，具体分配如下：

4、毕业论文(实习)(16周，共18学分)为适应当前人才市场的需要，本教学

团队与国内外多个金融机构建立了广泛的联系，设立了金融数学校外实践基地。

已有多名研究生在国际著名金融机构如摩根士丹利香港公司(MorganStaley)、瑞

银华宝(UBSInvesmentBank)、太平洋保险上海分公司和及多家投资咨询公司等

实习。

我们将金融衍生产品的定价理论应用到教学活动中去，近五年来