经济计量学课件（2021）6第六章 滞后变量模型.pptx

;在实际经济活动中，由于经济活动主体的决策与行动都需要一个过程，加之人们的生活习惯、制度和技术条件的限制以及对未来预期等因素的影响，经济变量的变化往往存在滞后现象，这使得经济变量的影响不仅取决于同期各种因素，而且也取决于过去时期的各种因素，有时还受自身过去值的影响。例如，人们的储蓄和当期的收入以及过去几期的收入有着很强的相关性。

通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（LaggedVariable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。;目;;一、经济活动中的滞后现象;?;二、产生滞后效应的原因;三、滞后变量模型;?;?;?;;一、分布滞后模型估计的困难;二、分布滞后模型的修正估计方法;?;?;?;?;?;?;?;经验权数法

优点：简单易行。

缺点：设置权数的随意性较大。

阿尔蒙估计法

优点：自由度得到了保证；可以缓解多重共线性问题。

缺点：没有解决原模型滞后阶数k应该取什么值为最好的问题；多项式中阶数m的实际确定带有较大的主观性。;;第三节自回归模型的构建;一、库伊克模型;?;?;?;（三）库伊克模型的特点

1.以一个滞后因变量代替了大量的滞后解释变量，简化了模型结构，最大限度的保证了自由度，解决了滞后长度难以确定的问题；

2.多重共线性问题也得到了有效的缓解。

产生的新问题：

1.模型中随机误差项存在一阶自相关性；

2.滞后被解释变量与随机误差项不独立。;二、自适应预期模型;?;?;?;三、部分调整模型;?;?;注意：

1.部分调整模型与自适应预期模型，表面看来很相似，但是在概念上是有明显区别的。自适应预期模型是解释变量为不可观测变量，而部分调整模型是被解释变量为不可观测变量。

2.库伊克模型、自适应预期模型与部分调整模型的最终形式都是一阶自回归模型，这样，对这三类模型的估计就可以转化成对相应一阶自回归模型的估计了;;一、自回归模型的估计;三个模型对应的一阶自回归模型中随机误差项的特征;?;由此可知：库伊克模型和自适应预期模型的随机误差项出现了序列相关，且与滞后被解释变量相关。只有部分调整模型满足随机误差项独立和滞后被解释变量与随机误差项同期不相关的假定。;二、自回归模型的检验;?;?;?;;一、格兰杰因果关系检验;例如，考虑如下两个变量:GDP和消费，从统计上确认两个变量在时间上有先后关系，有四种可能结果:

1.GDP是消费的原因,消费不是GDP的原因

2.消费是GDP的原因,GDP不是消费的原因

3.消费和GDP互为因果

4.消费和GDP互不相关;?;?;?;注意：

格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。

因此，一般而言，常进行不同滞后期长度的检验，以检验模型中随机误差项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。滞后期长度选择还可考虑赤池或施瓦茨信息准侧做决策。;谢