经济计量学课件（2021）11第十一章 向量自回归模型.pptx

;;目;在第八章的基础上,本章将单变量时间序列模型推广至多变量,介绍了向量自回归(VAR)模型。向量自回归模型是在对原先联立方程组模型的缺陷改进的基础上提出的。

?;;一、VAR模型的提出;一、VAR模型的提出;二、向量自回归(VAR)模型的定义;二、向量自回归(VAR)模型的定义;二、向量自回归(VAR)模型的定义;二、向量自回归(VAR)模型的定义;二、向量自回归(VAR)模型的定义;二、向量自回归(VAR)模型的定义;二、向量自回归(VAR)模型的定义;三、向量自回归(VAR)模型稳定性条件;三、向量自回归(VAR)模型稳定性条件;三、向量自回归(VAR)模型稳定性条件;;一、建立VAR模型需要明确的参数;一、建立VAR模型需要明确的参数;二、VAR模型滞后期k的选择方法;二、VAR模型滞后期k的选择方法;二、VAR模型滞后期k的选择方法;二、VAR模型滞后期k的选择方法;二、VAR模型滞后期k的选择方法;二、VAR模型滞后期k的选择方法;二、VAR模型滞后期k的选择方法;二、VAR模型滞后期k的选择方法;三、VAR模型的参数估计?;;一、格兰杰因果关系;一、格兰杰因果关系;一、格兰杰因果关系;二、格兰杰因果关系检验;二、格兰杰因果关系检验;二、格兰杰因果关系检验;二、格兰杰因果关系检验;;一、脉冲响应函数基本思想;一、脉冲响应函数基本思想;一、脉冲响应函数基本思想;一、脉冲响应函数基本思想;一、脉冲响应函数基本思想;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;二、多变量VAR模型的脉冲响应函数;三、方差分解;三、方差分解;三、方差分解;三、方差分解;三、方差分解;三、方差分解;三、方差分解;三、方差分解;;一、Johansen协整检验的基本思想;一、Johansen协整检验的基本思想;一、Johansen协整检验的基本思想;一、Johansen协整检验的基本思想;一、Johansen协整检验的基本思想;一、Johansen协整检??的基本思想;一、Johansen协整检验的基本思想;一、Johansen协整检验的基本思想;一、Johansen协整检验的基本思想;二、Johansen协整检验的两种方法;二、Johansen协整检验的两种方法;二、Johansen协整检验的两种方法;二、Johansen协整检验的两种方法;二、Johansen协整检验的两种方法;三、协整方程的形式;三、协整方程的形式;三、协整方程的形式;;?;?;?;?;?;

具体的VEC估计过程一般包括下面两个步骤:

(1)确定变量间的协整关系以及协整关系的数量。

(2)在确定变量间的协整关系后,对参数进行估计。;;一、数据的选取与整理;一、数据的选取与整理;一、数据的选取与整理;一、数据的选取与整理;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;由图11.4可以看出,给第三产业增加值增长率一个标准差的冲击后,当期对城镇化率的增长率有促进作用,在第二期快速下降,一直到第四期达到最低点-0.005,说明城镇化率对第三产业增加值增长率的影响存在短期促进作用,随后很快趋于0,保持稳定。?

当给城镇化率自身一个标准差的冲击后,当期会对自身产生正向影响,而城镇化率对冲击的反应会逐渐缓慢下降,在较长的时间内趋于稳定。?;而给第二产业一个标准差的冲击后,两期不影响城镇化率的增长率,而后出现较小的回升,说明第二产业增加值对城镇化率增长率的影响存在滞后的促进作用,这种影响虽然?不大但在较长时期内才趋于0,逐渐趋于稳定状态。整体看,相较于第二产业增加值及第?三产业增加值增长率,城镇化率对冲击的反应较小。;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;二、VAR模型及结果分析;小结;谢