第十讲--条件分布.docVIP

第十讲条件分布与相互独立

的随机变量

教学内容：

条件分布；

相互独立的随机变量。

目的要求：

了解条件分布的概念；

联合分布，会计算有关事件的条件分布律，条件分布函数，条件概率密度。

掌握相互独立的随机变量的概念

重点：

随机向量的条件分布

难点：

求随机向量的条件分布

作业布置：

复习教材：p.83~94；

预习教材：p.；94-101

书面作业：p.105：11，12，16。

教学过程：

新课导入：

在第一章中，我们介绍了条件概率的概念,在事件B发生的条件下事件A发生的条件概率推广到随机变量:设有两个r.vX,Y，在给定Y取某个或某些值的条件下，求X的概率分布.这个分布就是条件分布.

实际上是第一章讲过的条件概率概念在另一种形式下的重复.

§3条件分布

离散型随机变量的条件分布律

设〔X，Y〕是二维离散型随机变量，其分布律为

〔X，Y〕关于X和关于Y的边缘分布律分别为

设。我们考虑在事件已发生的条件下事件发生的概率，即事件的概率。由条件概率公式，可得

易知上述条件概率具有分布律的特性，于是有如下定义。

定义：设〔X，Y〕是二维离散型随机变量，

对于固定的j，假设，那么称

〔1〕

为在条件下随机变量X的条件分布律。

对于固定的i，假设，那么称

〔2〕

为在条件下随机变量Y的条件分布律。

例1一射手进行射击，击中目标的概率为p，射击到击中目标两次为止。设以X表示首次击中目标所进行的射击次数，以Y表示总共进行的射击次数，试求X和Y的联合分布律及条件分布律。

解按题意Y=n表示在第n次射击时击中目标，且在第1次，第2次，…，第n-1次射击中恰有一次击中目标。各次射击是相互独立的于是不管m是多少，都有

，

于是X和Y的联合分布律为

又

于是条件概率为当n=2，3，…时

当m=1，2，…时

连续型随机变量

定义：给定y，设对于任意固定的正数，，且假设对于任意实数x，极限

存在，那么称此极限为在条件Y=y下X的条件分布函数，写成或记为。

设〔X，Y〕的分布函数为F〔x,y〕，概率密度为f〔x,y〕。假设在点〔x,y〕处f〔x,y〕连续，边缘概率密度连续，且，那么有

=

=

亦即*

或写成*

于是*

类似可定义*和

例2设G是平面上的有界区域，其面积为A。假设二维随机变量〔X，Y 〕具有密度函数

那么称〔X，Y〕在G上服从均匀分布。现设二维随机变量〔X，Y〕在圆域上服从均匀分布，求条件概率密度。

解由假设随机变量〔X，Y〕具有概率密度

且有边缘密度

于是当时有

例3设数X在区间〔0，1〕上随机地取值，当观察到X=x时，数Y在区间〔x，1〕上随机地取值。求Y的概率密度。

解按题意X具有概率密度

于是

从而X和Y的联合概率密度为

故=

§4相互独立的随机变量

二维随机变量的相互独立的概念

定义设F〔x,y〕及分别是二维随机变量〔X，Y〕的分布函数及边缘分布函数。假设对于所有x,y有

即F〔x,y〕=

那么称随机变量X和Y是相互独立的。

[注]：*〔1〕设〔X，Y〕是连续型随机变量，分别为〔X，Y〕的概率密度和边缘密度，那么X和Y相互独立的条件等价于：几乎处处成立。

〔2〕当〔X，Y〕是离散型随机变量时，X和Y相互独立的条件等价于：对于〔X，Y〕的所有可能取的值有

。

〔3〕二维正态随机变量〔X，Y〕，X和Y相互独立的充要条件是参数

一负责人到达办公室的时间均匀分布在8~12时，他的秘书

到达办公室的时间均匀分布在7~9时，设他们两人到达的时间相互独立，求他们到达办公室的时间相差不超过5分钟〔1/12小时〕的概率。

解设X和Y分别是负责人和他的秘书到达办公室的时间，由假设X和Y的概率密度分别为

因为X，Y相互独立，故〔X，Y〕的概率密度为

于是〔如图p833-8〕有

于是。

n维随机变量

定义n维随机变量的分布函数定义为

其中为任意实数。

假设存在非负函数，使对于任意实数有

那么称为的概率密度函数。

设的分布函数为，那么的k

维边缘分布函数就随之确定。例如关于、关于的边缘分布函数分别为

假设是的概率密度函数，那么

定义假设对于所有的有

那么称是相互独立的。

假设对于所有有

，其中依次为，，的分布函数，那么称随机变量和是相互独立的。

定理设和，相互独立。那么和相互独立。又假设h,g是连续函数，那么相互独立。

〔证明略〕