原创力文档- 1、本文档共8页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
《随机过程》教学大纲
课程编号：121213A
课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课
□专业必修课□专业选修课
√
□学科基础课
总学时：48讲课学时：32实验（上机）学时：16
学分：3
适用对象：数学与应用数学（金融数学）、统计学
先修课程：数学分析、高等代数、概率论
毕业要求：
1.掌握数学、统计及计算机的基本理论和方法；
2.建立数学、统计等模型解决金融实际问题；
3.具备国际视野，并且能够与同行及社会公众进行有效沟通和交流。
一、教学目标
随机过程是对随时间和空间变化的随机现象进行建模和分析的学科，在物
理、生物、工程、心理学、计算机科学、经济和管理等方面都有广泛的应用。本
课程介绍随机过程的基本理论和几类重要随机过程模型与应用背景，通过本课程
的学习，使学生获得随机过程的基本知识和基本运算技能，同时使学生在运用数
学方法分析和解决问题的能力得到进一步的培养和训练，为学习有关专业课程提
供必要的数学基础。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系
（一）教学内容
随机过程的基本概念（有限维分布、数字特征，复值随机过程，特征函数），
几种重要随机过程（独立过程，独立增量过程，伯努利过程，正态过程，维纳过
程），泊松过程（定义（计数过程）与例子，泊松过程的叠加与分解，时间间隔
与等待时间的分布，复合泊松过程，非齐次泊松过程），更新过程介绍，马尔科
夫过程（离散时间的马尔科夫过程定义及转移概率，C-K方程，马氏链的分布，
遍历性与平稳分布，状态分类与分解，马氏链的应用，连续时间的马尔可夫链的
定义与基本性质，鞅论初步），平稳随机过程（平稳过程及相关函数，随机微积
分，各态历经，谱密度）。
（二）教学方法和手段
教师课上讲授理论知识内容及相关基本例题，学生课下练习及教师答疑、辅
导相结合。
（三）考核方式
实行过程考核和期末考试相结合的方式，期末闭卷考试为主（70%），平时过
程考核为辅（30%）。学期期末闭卷考试一次，采用统一的考题和统一的评分标准。
考试分数为百分制。期末总成绩为平时成绩的30%加上期末成绩的70%。
（四）学习要求
随机过程这门课要求学生必须具有微积分，概率论与数理统计的知识，课上
听讲，并独立完成课后作业。
三、各教学环节学时分配
教学课时分配
序号章节内容讲课实验其他合计
1随机过程的基本概念224
2几种重要随机过程426
3泊松过程（更新过程）10414
4马尔科夫过程10616
5平稳随机过程628
合计321648
四、教学内容
第一章随机过程的基本概念
第一节随机过程
1.定义
2.例子
第二节随机过程的分布
1.有限维分布族
2.例子
第三节随机过程的数字特征
1.数字特征
2.例子
第四节二维随机过程
文档评论（0）