上半中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题.pdf

2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险经管》真题

时间：120分钟

一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择相应选

项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分)

1．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是()。

A．违约风险

B．市场风险

C．操作风险

D．流动性风险

2．《巴塞尔新资本协议》只对()的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施

和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

A．声誉风险

B．国家风险．

C．法律风险

D．流动性风险

3．下列属于客户评级的专家判断法的是()。

A．5Cs系统

B．5Ps系统

C．CAMELs系统

D．以上都是

4．下列不属于信用风险经管委员会可以考虑重新设定限额的是()。

A．经济和市场状况的较大变动

B．新的监管机构的建议

C．年度进行业务计划和预算

D．授信集中度限额变化

5．健全的风险经管体系具有的功能不包括()。

A．自觉经管

B．系统经管

C．微观经管

D．非系统经管

6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

A．特殊性、非营利性

B．普遍性、非营利性

C．特殊性、营利性

D．普遍性、营利性

7．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的

部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险经管方式。

A．风险对冲

B．风险转移

C．风险规避

D．风险分散

8．下列关于健康有效的合规经管文化，说法错误的是()。

A．要树立正确的合规经管观念

B．要加强经管层的驱动作用

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C．要充分发挥信息系统的作用

D要创建学习型组织

9．()是风险文化中最重要、最高层次的因素。

A．风险经管方法

B．风险经管理念

C．风险经管制度

D．风险经管系统

10．银行的风险经管部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险

经管部门结构的缺点分析的是()。

A．难以绝对控制商业银行的敏感信息

B．商业银行无法形成长期的核心竞争力

C．不利于商业银行形成强大的定价能力

D．将技术支持等风险经管职能外包给专业服务供应商

11．下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。

A．商业银行经营经管中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应

外包出去

B．通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对

外包业务负任何直接或间接的责任

C．虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任

D．进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行经管

12．战略风险的类型包括()。

A．品牌风险

B．竞争对手风险

C．客户风险

D．以上全对

13．商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。

A．流动性风险指标

B．信用风险指标

C．风险抵补类指标

D．操作风险指标

14．银行的风险经管部门和风险经管委员会的关系不包括()。

A．隶属

B．独立

C．支持

D．不能混淆

15．()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，

并接受仔细的、独立的监控。

A．外部控制环境

B．风险识别与评估

C．内部控制措施

D．监督、评价与纠正

16．在实际操作中，以下()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A．出售流动资产

B．同业拆入

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C．收回贷款

D．长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

17．某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2000年初所有者权益

为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币．则该企业2000年净资产收益率

为()。

A．9．4％

D．5．2％

C．9．2％

D．8．4％

18．交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。

A．市场价格发生重大变化引起的定价差异

B．与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C．由于产品成本增