矩估计和极大似然估计幻灯片.pptVIP

设总体X的分布列为：是来自总体X的样本，求p的极大解：似然函数为似然估计值。例2令即所以参数的极大似然估计量为解例3设X1,X2,…,Xn是取自总体X的一个样本,，求参数λ的极大似然估计值。似然函数为:例4设未知，是一个样本值求的极大似然估计量.解设的概率密度为：似然函数为等价于因为对于满足的任意有即时,取最大值在似然函数为故的极大似然估计值为:故的极大似然估计量为:即时,取最大值在似然函数为今取得一组样本Xk数据如下，问如何估计θ？162950681001301402702803404104505206201902108001100某电子管的使用寿命X（单位：小时)服从指数分布例5指数分布的点估计分析可用两种方法：矩法估计和极大似然估计.1）矩法估计2）极大似然估计构造似然函数当xi0,（i=1,2,…,n)时，似然函数为取对数建立似然方程5.得极大似然估计量：求解得极大似然估计值似然函数为：例6设为未知参数，是来自X的一个样本值，求的极大似然估计值。解：X的概率密度为：解得：令即：注：lnx是x的严格单增函数，lnL与L有相同的极大值，一般只需求lnL的极大值.求极大似然估计的一般步骤：写出似然函数2.对似然函数取对数3.对?i(i=1,…,m)分别求偏导,建立似然方程(组)解得分别为的极大估计值.例7矩估计与似然估计不等的例子设总体概率密度为求参数θ的极大似然估计,并用矩法估计θ.解1)极大似然估计法构造似然函数2.取对数：当0xi1,(i=1,2,…,n)时2.取对数：当0xi1,(i=1,2,…,n)时建立似然方程求解得极大似然估计值为5.极大似然估计量为2)矩估计法1.矩法估计量与极大似然估计量不一定相同；2.用矩法估计参数比较简单,但有信息量损失；3.极大似然估计法精度较高,但运算较复杂；4.不是所有极大似然估计法都需要建立似然方程小结求解.解例6.不合格品率的矩法估计分析设总体X即抽一件产品的不合格产品数，相当于抽取了一组样本X1，X2，…，Xn,且因p=EX,故p的矩估计量为设某车间生产一批产品，为估计该批产品不合格品率，抽取了n件产品进行检查.(即出现不合格产品的频率).不合格品率p的估计设总体X是抽一件产品的不合格品数，记p=P{X=1}=P{产品不合格}则X的分布列可表示为现得到X的一组样本X1，X2，…,Xn的实际观察值为x1,x2,…,xn,则事件{X1=x1，X2=x2，…,Xn=xn}例7出现的可能性应最大,其概率为应选取使L(p)达到最大的值作为参数p的估计.令解得（频率值）注意到其中θ＞0，μ与θ是未知参数，X1，X2，…,Xn，解设总体X的概率密度为是X的一组样本，求μ与θ的矩估计量.例8令注意到DX=E(X2)－[E(X)]2=θ2=θ2+(θ+μ)2例9均匀分布的极大似然估计设样本X1，X2，…，Xn来自在区间[0,?]上均匀分布的总体X,求?的极大似然估计.解设x1,x2,…,xn是X1,X2,…,Xn的样本值，似然函数为#如图所示，似然函数L在取到最大值，故θ的极大似然估计量为注意：该似然函数不能通过求导构造似然方程.尝试用其他方法求解！分析θ的估计应满足：2.θ的值不能小于任何一个xi.1.θ的值尽可能小；*二、极大似然估计法一、矩法估计第七章参数估计三、估计量的评选标准四、置信区间参数估计参数估计问题是利用从总体抽样得到的信息估计湖中鱼数……估计平均降雨量来估计总体的某些参数或者参数的某些函数。统计推断：参数估计和假设检验。参数估计要解决问题:总体分布函数的形式为已知,需要确定未知参数。但其中参数θ未知时，这类问题称为参数估计问题。只有当参数θ确定后，才能通过率密度函数计算概率。对于未知参数，如何应用样本所提供的信息去对其一个或多个