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商品期权12月行情展望
陈俊州投资咨询资格:Z0014862
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吴阿龙投资咨询资格:Z0015899
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本报告中所有观点仅供参考,请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。2022/11/27
目录
01农产品期权
02化工期权
03金属及特殊商品期权
2
1农产品期权
3
主要观点
标的收盘价30HVVIX持仓量PCR参考运行范围主要观点12月策略11月策略
豆粕期权430317.27%23.072.35M2301期价偏多持有备兑看涨期权组合(卖出虚值2-4持有备兑看涨期权组合
档)
(+4.72%)(-0.81%)(+0.13)(-0.02)【3900,4500】波动率中性
玉米期权293410.02%13.671.32C2301期价偏多持有备兑看涨期权组合(卖出虚值2-4持有备兑看涨期权组合
档)
(+4.19%)(+1.07%)(+3.06)(+0.15)【2750,2950】波动率中性
白糖期权562810.48%15.930.47SR301期价震荡持有卖出宽跨式期权组合(前期卖出持有卖出宽跨式期权组合
SR301C5800及SR301P5400)
(-0.78%)(-0.51%)(+1.03)(-0.01)【5400,5800】波动率中性
棉花期权1346519.72%21.660.41CF301期价偏空持有熊市价差组合(前期买入持有熊市价差组合
CF301P12800+卖出CF301P12400)
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