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第七章参数估计

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第壹节参数的點估计

设为来自于总体函数族

要构造适当的总体的样本，其中是未

参数，为一组观察值．

壹、點估计的概念：

就是根据样本观察值求出参数的估计值，也就是

要构造适当的统计量用它的观

察值来估计未知参数，这里

称为估计量，称为

估计值．为方便估计量与估计值统称为估计．

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这样，用样本的一个统计量的观测值来估计总体

的未知参数，称为参数的点估计．

常用的点估计法有：

矩估计法、最大似然估计、最小二乘法．

二、矩估计法

矩法估计的長处：直观简便，且有時可以不懂得总

体分布的状况下進行．

矩法估计的思想：基于大数定理的結论，以样本矩

作為對应总体矩的估计量，而以样本矩的持续函数

作為對应总体矩的持续函数的估计量．

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矩法估计的壹般环节：

（1）计算总体各阶原點矩

（2）运用样本對应的原點矩替代总体各阶原點矩

（3）得出的估计值

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例：设总体服从区间上的均匀分布，

为未知参数，为来自于总体的一

个样本，求的矩估计．

解：

得

由的矩估计值为的矩估计值为

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例：设总体的均值与方差分别为，且

均未知，求的矩估计值．

为来自于总体的一个样本．

解：总体的壹、二阶原點矩分别為

用样本矩代替总体矩，可得

解得

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三、最大似然估计

极大似然基本思想：估计未知参数，总认为所取

得的样本值在可能性最大的情形下发生．

极大似然函数：设连续型总体的概率密度为

其中为未知参数，

为来自于总体的一个样本，则称样本

的联合概率密度函数

为参数的似然函数，简记为

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类似的，设离散型总体的概率分布律為

为的所有可能取值，则参数的似然

函数定义为：

为来自于总体的一个样本，则称样本

的联合概率分布律

为参数的似然函数．

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极大似然估计

对于似然函数在