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股票期权市场全景数据报告

304、

OptionMarketDataReport

投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号要点：

作者：金融衍生品研究中心牛秋乐

【行情复盘】

执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)

8月27日，两市延续弱势。截至收盘，上证指数跌0.24%,深成指跌1.11%,创业板指

联系方式：010niuqiule@跌0.94%。科创50跌1.19%。在资金方面，沪深两市成交额为5114亿

【市场逻辑】

两市延续弱势，期权各标的多数下跌。在期权隐波方面，各标的隐波小幅反弹。

作者：金融衍生品研究中心冯世佃50、300等权重期权隐波仍处于相对低位，500ETF、科创50、中证1000指数期权隐波均

值上方。此外，各期权合成标的几近收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。

执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)

操作策略上，短线市场风险偏好下降，期权中小盘标的日内波动有望维持高位，但

联系方式：fengshidian@预计隐波与标的走势预计延续负相关。因此，在反弹上涨时深度虚值期权隐波容易快速回

落，非常容易造成“看对方向还亏损”的情况，抄底的投资者要谨慎购买深度虚值期权。

中长期来看，各大指数估值处于历史低位，政策利好频出，下方空间有限，但上涨

成文时间：2024年8月27日星期二压力也较大，建议卖出浅实值看跌期权。持有现货或期货多头的投资者，则可卖出虚值看

涨期权，构建备兑策略，以降低持仓成本增厚利润为主。

【交易策略】

科创板50、中证1000、中证500、创业板：做多波动率

上证50、沪深300、深100：卖看跌，备兑，合成多头

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期权市场全景数据报告

目录

市场数据汇总2

一、50ETF期权(510050)6

二、300ETF期权(510300)9

三、深300ETF期权(159919)12

四、沪深300股指期权(000300)15

五、中证1000股指期权(000852)18

六、500ETF期权(510500)21

七、创业板ETF期权(159915)24

八、深500ETF期权(159922)27

九、深100ETF期权(159901)30

十、上证50股指期权(000016)33

十一、华夏科创50ETF期权(588000)36

十二、易方达科创50ETF期权(588080)39

市场数据汇总

表1：标的市场成交情况

期权市场全景数据报告

数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理

表2：股指期货成交情况