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金融市场计量经济学试卷

（答案见尾页）

一、选择题

1.金融市场计量经济学的基本概念是什么？

A.风险加权资产

B.市场资本化

C.资本资产定价模型（CAPM）

D.有效市场假说

2.什么是广义自回归条件异方差模型（GARCH）？

A.一种用于预测金融时间序列数据的统计方法

B.一种衡量金融资产波动性的方法

C.一种用于评估金融风险的方法

D.一种用于构建金融衍生品定价模型的方法

3.在金融市场中，什么是远期合约？

A.一种衍生品，其价值基于某个基础资产的价格

B.一种衍生品，其价值基于两个基础资产的价格

C.一种衍生品，其价值基于固定数量的货币

D.一种衍生品，其价值基于利率

4.什么是期权合约？

A.一种赋予持有人在特定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利的衍生品，但无义

务

B.一种赋予持有人在特定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利的衍生品，且有义

务

C.一种衍生品，其价值基于某个基础资产的价格

D.一种衍生品，其价值基于利率

5.什么是股票市场线（SML）？

A.一种表示股票系统风险的指标

B.一种表示股票预期收益率与系统风险之间关系的曲线

C.一种表示债券系统风险的指标

D.一种表示债券预期收益率与系统风险之间关系的曲线

6.什么是β系数？

A.一种衡量股票相对于市场整体波动性的指标

B.一种衡量债券相对于市场整体波动性的指标

C.一种衡量基金相对于市场整体波动性的指标

D.一种衡量衍生品相对于市场整体波动性的指标

7.什么是流动性溢价理论？

A.一种解释股票市场波动性之谜的理论

B.一种解释债券市场波动性之谜的理论

C.一种解释外汇市场波动性之谜的理论

D.一种解释商品市场波动性之谜的理论

8.什么是有效市场假说（EMH）？

A.一种描述金融市场效率的理论

B.一种描述投资者行为与市场效率之间关系的理论

C.一种描述市场价格与信息效率之间关系的理论

D.一种描述投资者情绪与市场效率之间关系的理论

9.什么是资本资产定价模型（CAPM）？

A.一种描述股票市场系统性风险的指标

B.一种描述股票市场预期收益率与系统风险之间关系的理论

C.一种描述债券市场系统性风险的指标

D.一种描述债券市场预期收益率与系统风险之间关系的理论

10.什么是合成货币市场利率（SMR）？

A.一种衡量短期货币市场利率的指标

B.一种衡量长期货币市场利率的指标

C.一种衡量无风险利率的指标

D.一种衡量风险调整后的利率

11.金融市场计量经济学的基本概念是什么？

A.风险加权资产

B.市场模型

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

12.在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产价格？

A.利率变动

B.政治事件

C.通货膨胀率

D.所有以上因素

13.什么是格兰杰因果关系？

A.两个变量之间存在相关性，但其中一个变量的变化不能预测另一个变量的变化

B.两个变量之间存在相关性，且一个变量的变化可以预测另一个变量的变化

C.两个变量之间没有任何相关性

D.两个变量之间存在负相关关系

14.在计量经济学中，如何确定一个模型是过度拟合的？

A.模型在历史数据上表现很好，但在新数据上表现不佳

B.模型在历史数据上表现很好，但在新数据上表现也很好

C.模型在历史数据上表现不佳，但在新数据上表现不佳

D.模型在历史数据上表现不佳，但在新数据上表现很好

15.什么是期权定价模型？

A.用于估计欧式期权市场价格的方法

B.用于估计美式期权市场价格的方法

C.用于估计奇异期权市场价格的方法

D.用于估计所有类型期权市场价格的方法

16.在金融市场中，以下哪个指标通常用于衡量风险？

A.标准差

B.夏普比率

C.贝塔系数

D.跟踪误差

17.什么是有效市场假说？

A.市场中的信息不能用来预测未来的证券价格

B.市场中的信息只能用来预测未来的证券价格

C.市场中的信息既不能用来预测未来的证券价格，也不能用来误导投资者

D.市场中的信息既不能用来预测未来的证券价格，但可以用来误导投资者

18.在计量经济学中，如何检验一个模