初级银行专业人员资格风险管理单项选择题专项强化真题试卷29(题后.pdfVIP

初级银行专业人员资格风险管理单项选择题专项强化真题试卷29

(题后含答案及解析)

题型有：1.

1．全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没

有体现的是()。

A．全球的风险管理体系

B．全面的风险管理范围

C．全程的风险管理过程

D．完全的风险规避制度

正确答案：D

解析：全面风险管理模式体现了全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、

全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等先进的风险

管理理念和方法。D项符合题意。故本题选D。

2．()是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A．流动性比率／指标法

B．自我评估法

C．关键风险指标法

D．因果分析模型

正确答案：A

解析：流动性比率／指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风

险评估方法。自我评估法、关键风险指标法、因果分析模型都是用来处理操作风

险的。A项正确。故本题选A。

3．商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于()。

A．战略风险

B．操作风险

C．信用风险

D．市场风险

正确答案：B

解析：商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于操作风险。B项正

确。故本题选B。

4．下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是()。

A．尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不

利因素的贷款，属于关注类贷款

B．次级、可疑和损失三类合称为不良贷款

C．借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的

贷款，属于可疑类贷款

D．对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类

正确答案：D

解析：商业银行依据借款人的实际还款能力进行贷款质量的五级分类，即按

风险程度将贷款划分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失，后三种为不良贷

款。尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因

素的贷款。属于关注类贷款。借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也肯

定会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款。因此A、B、C三项正确。对贷款

以外的各类资产，包括表外项目中的直接信用替代项目。也应根据资产的净值、

债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况划分为正常、关注、次级、

可疑、损失五类。D项错误。

5．某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8

亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营

业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为()

万元。

A．900

B．945

C．9450

D．9000

正确答案：D

解析：根据基本指标法，KBIA=(6+8—1+5)×15％／3=0．9(亿元)。

6．监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()。

A．银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管

理报告的需要

B．要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业

务

C．能够满足内部需求以及监管问询的要求

D．银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

正确答案：D

解析：巴塞尔委员会发布的《有效风险数据加总和风险报告原则》中的灵活

性原则要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需

要，包括压力／危机情境下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的

灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业

务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力。

7．下列对于行业风险的理解，最不恰当的是()。

A．对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

B．