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五月风险管理银行从业资格第五次考试押试卷（附答案及解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不

包括（）。

A、RiskCalc模型

B、KPMG风险中性定价模型

C、风因果分析模型

【参考答案】：C

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】较常用的违约概率模型还包括死亡率模型。

2、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为

60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为

8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A、5.75%

B、5%

C、5.5%

【参考答案】：B

【解析】：RAROC＝（NI－EL）/UL＝（500－60－40）/8000＝5%。

3、下列选项中，不属于良好的银行公司治理应具备的特征的是（）。

A、科学的激励约束机制

B、良好的外部条件

C、完善的内部控制和风险管理体系

【参考答案】：B

【解析】：本题考查的是银行公司治理的五个特征。

4、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A、风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目

的

B、商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文

化

C、风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

【参考答案】：C

【出处】：2014年下半年《风险管理》真题

【解析】风险文化也称风险管理文化，是指商业银行在经营管理活动中

逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、

风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，并不

主要由某个部门来完成。

5、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损

失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违

约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。

A、50%

B、36.67%

C、42.31%

【参考答案】：A

【解析】：采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD＝1－回收率＝1－

（回收金额－回收成本）/违约风险暴露＝1－（1.04－0.44）/1.2＝50%，即

该债项的违约损失率为50%。

6、最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A、重新定价风险

B、基准风险

C、期权性风险

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最

常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率

而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

7、在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负

债总额之比，不得低于（）。

A、20%

B、60%

C、80%

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。核心负债比率一核心负债期末余额/总负债期末余

额×100%，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于60%。

8、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力

测试至少（）一次。

A、3个月?

B、9个月

C、1年

【参考答案】：C

【解析】：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。

原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监

管需要或银行自身判断适时进行。

9、风险管理的最基本要求是（）。

A、适时、准确地识别风险

B、适时、完整地监测风险

C、迅速、有效地控制风险

【参考答案】：A

【解析】：要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。

有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤都

无从谈起，只有A符合”最基本”。

10、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及

外部事件所造成损失的风险