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商业银行经营管理形考作业4

资产负债综合管理理论是商业银行经营管理中的一种理论，

也被称为“多元化管理理论”。该理论认为，商业银行单靠资产

管理或单靠负债管理难以实现安全性、流动性和盈利性的均衡。

只有通过资产、负债的统一协调管理，才能达到经营总方针的

要求，实现经营目标。该理论的基本原则是通过偿还期对称、

经营目标互相替代、资产分散达到总量平衡与结构对应的目的。

在XXX，资产负债综合管理理论已成为现代商业银行普遍使

用的基本方法和手段。

预期收入理论认为借款人的预期收入可以作为衡量偿还贷

款能力标志的理论。银行为保持资金的安全性、流动性和盈利

性原则，不一定要求贷款均是短期的，关键在于借款人的预期

收入。贷款的清偿依赖于借款者同第三者发生交易时获得的收

入，即借者未来的收益是还款的来源。而借者的未来收入是可

以预期的，如果借款人预期收入稳妥可靠，银行可以提供各种

贷款。

利率敏感性缺口是指银行在一定时期（如距付息日一个月

或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的

差额。如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负

债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业

银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。

若利率处于下降通道，则负缺口对商业银行有正面影响。

信息不对称是指在交易过程中，买方和卖方拥有不同的信

息水平，从而导致交易不公平的情况。在银行业中，信息不对

称可能导致银行风险的增加，因为银行无法准确评估借款人的

信用风险。因此，银行需要采取措施来减少信息不对称，例如

加强对借款人的审查，提高对借款人的了解程度等。

1.正确。文章简要介绍了信息不对称的概念和可能导致的

逆向选择问题。

2.正确。文章引用了《商业银行流动性风险管理指引》对

流动性风险的定义。

3.正确。文章介绍了ASB对内部控制的定义。

4.错误。该段落没有给出具体的内容，无法判断正误。

5.正确。文章引用了《商业银行流动性风险管理指引》对

流动性风险的定义。

6.正确。文章介绍了ASB对内部控制的定义。

7.正确。文章介绍了资产收益率的定义和计算公式，并说

明了其在银行管理中的重要性。

8.正确。文章介绍了XXX分析法的基本思想和应用。

商业性贷款理论的基本思想是商业银行应该提供短期、商

业性的贷款，以保证资金的高度流动性。

2）优点：该理论强调了银行贷款的流动性，可以满足客

户的短期资金需求，同时也可以提高银行的收益。

3）缺点：该理论忽视了长期资金需求，无法满足客户的

长期投资需求，同时也可能导致银行的风险增加。

资产可转换性理论认为商业银行应该将资产转换为高流动

性的资产，以便在需要时能够快速变现。

1）主要思想：资产可转换性理论的基本思想是商业银行

应该将资产转换为高流动性的资产，以便在需要时能够快速变

现。

2）优点：该理论强调了资产流动性的重要性，可以提高

银行的流动性风险管理能力。

3）缺点：该理论忽视了资产的收益性，可能导致银行的

收益降低。

预期收入理论认为商业银行应该通过预期收入来管理风险，

以保证收益的稳定性。

1）主要思想：预期收入理论的基本思想是商业银行应该

通过预期收入来管理风险，以保证收益的稳定性。

2）优点：该理论强调了收益的稳定性，可以提高银行的

盈利能力。

3）缺点：该理论忽视了流动性风险和信用风险，可能导

致银行的风险管理能力不足。

第一部分：商业银行资产业务理论

一种理论认为，商业银行的主要资金来源是流动性很强的

活期存款，因此其资产业务应主要集中于短期自偿性贷款，即

基于商业行为能自动清偿的贷款，以保持与资金来源高度流动

性相适应的资产的高度流动性。这种理论强调贷款的自动清偿，

因此也被称作为自偿性贷款理论或真实票据论。根据这种理论，

商业银行不应发放不动产抵押贷款和消费贷款，即使发放这些

贷款，也应将其限制在银行自有资本和现有存款水平的范围内。

该理论的优点在于强调了资金运用受制于资金来源的性质

和结构，以及银行应保持资金的高度流动性，以确保商业银行

安全经营。但是，该理论忽视了活期存款余额的相对稳定性，

导致银行资产过多地集中于盈利性较差的短期自偿性贷款上。

此外