太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划2022年度报告.pdf

太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划

2022年年度报告

2022年12月31日

基金管理人:太平洋证券股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2023年03月31日

太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划2022年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

本集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本集合计划托管人兴业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年3

月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资

产，但不保证本集合计划一定盈利。

本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指

导意见操作指引》，本集合计划于2022年4月1日合同变更生效。按照相关法律法规

的规定，参照公募基金管理运作。

本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录2

1.1重要提示2

1.2目录3

§2基金简介5

2.1基金基本情况5

2.2基金产品说明5

2.3基金管理人和基金托管人6

2.4信息披露方式6

2.5其他相关资料6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况7

3.1主要会计数据和财务指标7

3.2基金净值表现7

3.3过去三年基金的利润分配情况10

§4管理人报告11

4.1基金管理人及基金经理情况11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明16

§5托管人报告16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17

§6审计报告17

6.1审计报告基本信息17

6.2审计报告的基本内容17

§7年度财务报表19

7.1资产负债表19

7.2利润表21

7.3净资产（基金净值）变动表23

7.4报表附注24

§8投资组合报告53

8.1期末基金资产组合情况53

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合54