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金融统计分析期末测试题

一、简答题

1.金融统计分析的定义及意义是什么？

金融统计分析是指运用统计学方法对金融数据进行分析和

解释的过程。它的意义在于通过对金融数据的统计分析，可以揭示

金融市场的规律性和趋势，为金融决策提供科学依据，帮助投资者

有效管理风险和获取收益。

2.请简要说明描述性统计分析的主要内容。

描述性统计分析是对数据进行总结和描述的过程，主要内

容包括以下几个方面：

–数据的中心趋势测度，如均值、中位数和众数；

–数据的离散程度测度，如标准差、方差和极差；

–数据的分布情况，如频数分布表和频率分布图；

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–数据之间的相关性，如相关系数和散点图。

3.请简要说明推断统计分析的主要内容。

推断统计分析是根据样本数据对总体数据进行推断和估计

的过程，主要内容包括以下几个方面：

–参数估计，即根据样本数据推断总体参数的取值范围；

–假设检验，即基于样本数据对总体数据是否满足某种

假设进行推断；

–置信区间估计，即根据样本数据确定总体参数估计的

范围。

二、计算题

1.某公司最近一年的月度销售额如下表所示，请计算该公司

的平均销售额、销售额的标准差和方差。

月份销售额（万元）

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120.5

218.3

322.1

419.8

521.5

617.6

718.9

820.2

921.8

1019.4

1120.7

1218.5

importnumpyasnp

sales=[20.5,18.3,22.1,19.8,21.5,17.6,18.9,20.2,

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21.8,19.4,20.7,18.5]

mean_sales=np.mean(sales)

std_sales=np.std(sales)

var_sales=np.var(sales)

mean_sales,std_sales,var_sales

计算结果为：

平均销售额：19.925万元销售额的标准差：1.3068330631835084

万元销售额的方差：1.4588888888888948万元

2.某投资组合的年收益率如下表所示，请计算该投资组合的

年收益率的均值和标准差。

年份收益率（%）

20155

20168

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