概率论实验报告.pdfVIP

概率论与数理统计专题实验

西安交通大学

自动化26

王必成

2120504140

一、实验目的：

1.验证中心极限定律；

2.模拟布朗运动，观察维纳分布性质；

二、试验源程序：

程序说明见每处“%”后中文。

1.中心极限定律：

%验证中心极限定律

%定义参数

N=100000;%X分布样本总数

M=50000;%独立随机变量Y数

%X=normrnd(0,1,1,N);%

lambda=10;

%X=exprnd(10,1,N);%lambda=10的指数分布

X=poissrnd(10,1,N);%lambda=10的泊松分布

%模拟中心极限定律

ave=mean(X);

sigm=var(X);

fori=1:M;%记录第i次的Y值

s=0;

n=round(N*rand);%随机生成本次取样数

forj=1:n;%记录独立随机变量之和

a=round((N-1)*rand)+1;

s=s+X(1,a);

end

Y(i)=(s-ave*n)/sqrt(n*sigm);

end

%Y为中心极限定律生成的随机变量

%对Y进行统计

[f,xc]=ecdf(Y)

ecdfhist(f,xc,500);

%制正态分布图与频率直方图对比

x=-5:0.01:5;

X1=normpdf(x,mean(Y),std(Y));

holdon

plot(x,X1,r)

2.布朗运动：

%模拟布朗运动（维纳分布）

%定义参变量

times=100;%模拟布朗运动的次数

T=100;%每次布朗运动进行的总时间

miu=0;%每次布朗运动的μ

sigm2=1;%每次布朗运动的离散程度，方差sigm

W=zeros(times,N);%布朗运动记录矩阵

%开始布朗运动

fora=1:times

X=normrnd(miu,sigm2,1,N);

fort=2:N;

W(a,t)=X(t)+W(a,t-1);

end

x=1:N;

%scatter(x,W(a,:),.)%可制作散点图

end

plot(x,W,-)

%取布朗运动最终时间的样本记录频率分布直方图

figure;

Wh=reshape(W(:,N),1,times);

[f,xc]=ecdf(Wh)

ecdfhist(f,xc,50);

%制正态分布图与频率直方图对比

x=-100:0.01:100;

X1=normpdf(x,mean(Wh),std(Wh));

holdon

plot(x,X1,r)

三、实验内容：

1.验证中心极限定律：

独立同分布的中心极限定律：相互独立随机变量X1…….Xn具有相同的概率分布，

且有有限的数学期望和方差，则随机变量Y：

近似有

取X分布样本总数N=100000，独立随机变量Y总数M=50000。分别取正态分布，

指数分布，泊松分布进行验证。

2.模拟布朗运动：

布朗运动即维纳过程，设W（t）为随机过程，要求1.使W（0）=0；2.W为独立

增量过程；3.增量

即每个单位时间，W增量服从标准正态分布。

根据其定义，我们可以很容易的模拟其随机运动过程，并进行简单的统计分析。

四、实验结果：

1.验证中心极限定律：

取X分布样本总数N=100000，独立随机变量Y总数M=50000。分别取正态分布，

指数分布，泊松分布进行验证。

此为取μ=5，sigm=10正态分布的结果

此为取lambda=10指数分布的结果

此为取lambda=10泊松分布的结果

对比三种频率分布直方图和正态分布曲线可以很显然的看到：当相互独立的随机

变量X分布相同时，Y的分布近似于标准正态分布，并且不论X为正态分布，指

数分布，泊松分布，结果都为Y分布服从标准正态分布。

2.模拟布朗运动（维纳过程）

（1）模拟布朗运动过程并给出一维轨迹（T为每次布朗运动时