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基于综合评分法的投资组合模型研究的任务书

任务书：

一、研究背景及意义

随着全球化趋势的加速和投资市场的日益成熟，投资者对投资组合的盈

利和风险控制也越发重视。针对目前投资组合优化和风险控制方面存在

的问题，本研究旨在通过建立基于综合评分法的投资组合模型，提高投

资者的投资决策能力，从而实现更有效的投资组合管理。

二、研究目标

本研究的主要目标是：

1.建立基于综合评分法的投资组合模型，能够充分考虑不同证券的风险、

收益、流动性、估值等因素，并实现优化投资组合管理；

2.通过案例分析验证模型的可行性和实用性，提高投资者的投资决策能

力；

3.推进综合评分法在投资组合管理领域的应用，为相关领域的研究工作

提供参考和借鉴。

三、研究内容

本研究的主要内容包括以下几个方面：

1.综合评分法理论介绍：介绍综合评分法的基本概念、原理、特点以及

在投资组合管理领域的应用情况；

2.市场数据收集与处理：收集并处理相关证券市场数据，包括历史收

率、波动率、风险、流动性、估值等指标；

3.建立投资组合模型：根据收集的数据建立投资组合模型，实现不同证

券的风险、收益、流动性、估值等因素的综合评估，得出最优投资组合；

4.模型验证与分析：通过对实际案例进行分析，并与传统的投资组合管

理模型进行比较，验证模型的可行性和实用性；

5.结果分析与总结：总结研究成果，归纳研究结果，为投资决策提供参

考和建议。

四、研究方法和技术路线

本研究将采用以下研究方法和技术路线：

1.理论研究法：通过查阅相关文献资料，了解综合评分法的基本原理和

在投资组合管理领域的应用情况；

2.数理统计法：通过对市场数据的统计分析和建模，得出每一证券的收

益率、波动率、风险、流动性、估值等指标；

3.综合评分法：采用综合评分法对不同证券的风险、收益、流动性、估

值等因素进行综合评估，并得出最优投资组合；

4.评价指标体系：建立完整的评价指标体系，对投资组合模型的优化效

果进行评价和分析；

5.实证分析法：通过对不同实际案例的分析，验证模型的可行性和实用

性。

五、进度安排

本研究的进度安排如下：

阶段一：研究准备期（1个月）

1.确定研究主题、目标和研究内容；

2.收集相关文献资料，了解研究前沿和发展趋势；

3.制定研究计划和进度安排。

阶段二：数据收集和处理期（2个月）

1.收集相关证券市场数据；

2.对市场数据进行统计分析和建模。

阶段三：模型建立与验证期（3个月）

1.建立基于综合评分法的投资组合模型；

2.分析并验证模型的可行性和实用性。

阶段四：研究总结期（1个月）

1.总结研究成果，归纳研究结果；

2.撰写研究报告和论文。

六、预期成果

1.建立基于综合评分法的投资组合模型，提高投资组合管理水平；

2.通过实际案例分析，验证模型的可行性和实用性；

3.推进综合评分法在投资组合管理领域的应用，为相关领域的研究提供

参考和借鉴。