六月银行业专业实务《风险管理》银行从业资格第二次补充试卷(附答案和解析).pdfVIP

六月银行业专业实务《风险管理》银行从业资格第二次补

充试卷（附答案和解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。

这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（）增加。

A、声誉风险

B、信用风险

C、法律风险

【参考答案】：B

【出处】：2014年下半年《风险管理》真题

【解析】企业评级反映信用风险。

2、下列各项关于监督检查的说法，错误的是（）。

A、非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中

发挥着不同的作用

B、通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少

现场检查的工作量

C、非现场监管结果将提高现场检查的质量

【参考答案】：C

【解析】：D项，现场检查结果将提高非现场监管的质量。

3、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

A、可以分为初级法和高级法两种

B、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约

损失率、违约风险暴露、期限

C、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，而违约

损失率采用监管当局的估计值

【参考答案】：C

【解析】：初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，

只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。

故选D。

4、国际收支逆差与国际储备之比超过限度（）时，说明风险较大。

A、75%

B、100%

C、150%

【参考答案】：C

【解析】：国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国

际收支逆差的能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。

5、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不

得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过（）。

A、75%，65%

B、75%，25%

C、65%，25%

【参考答案】：B

【解析】：我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额

的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过25%。

6、（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接

责任。

A、风险管理部门

B、业务管理部门

C、内部审计部门

【参考答案】：B

【解析】：答案为c。业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风

险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开

展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理

情况负直接责任。

7、根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市

场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照（）定价。[2011年10月

真题]

A、公允价值

B、模型

C、预期损失

【参考答案】：B

【解析】：交易账户中的项目通常按市场价格计价（盯市），当缺乏可

参考的市场价格时，可以按模型定价（盯模），按模型定价是指将从市场获

得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值。当按市场价格

计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。

8、在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各类风

险的主要来源。

A、环境因素

B、人员因素

C、技术因素

【参考答案】：B

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】人员因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。

9、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000

万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为

50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，则该商业银行

预期在短期内的流动性余缺状况是（）。

A、余额3250万元

B、缺口1000万元

C、余额2250万元

【参考答案】：C

【解析】：5000×25%＋3000×50%－200