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XX银行制度

流动性风险管理办法

编制部门：合规管理部

审核：

批准：

版次号：A/0

生效日期：年月日

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为进一步健全XX银行(以下简称“本行”)流动性风

险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可

持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管

理指引》、《商业银行风险监管核心指标(试行)》，结合本行实际，

制定本办法。

本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，

但无法及时获得充足资金或者无法以合理成本及时获得充足资金以应

对资产增长或者支付到期债务的风险。

流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或者财务状况的

情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

市场流动性风险是指由于市场深度不足或者市场动荡，商业银行

无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风

险的全过程。

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流动性风险管理的基本原则。

(一)统一与分散性原则，即在全行流动性筹集、储备、调

度上实行综合行统一管理、集中调配。对各分支行对流动性风险实

行分级监测和分层负责以确保负债来源的多样性和资产运用的多,

元化；

(二)现金流匹配原则，即任何时点的现金流入要大于现金

流出；

(三)分币种管理原则，即按本、外币分别管理；

(四)全面性原则，即涵盖所有的表内、外各项业务，所有

的业务条线和分支机构；

本行流动性风险管理政策的取向是稳健原则，即控制风

险与讲求效益并重。通过加强有效管理，把全行流动性风险压降到可

以有效控制的范围，坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重，既

要控制流动性不足的风险，又要控制流动性过剩而导致成本上升、收

益降低的风险，以促进各项业务的协调稳定发展。

本行流动性风险管理的目标是通过建立适时、合理、有

效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和

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控制，将流动性风险控制在本行可以承受的范围之内，确保以较低的

成本，保持充足且适度的流动性，随时满足客户支付需求，兑现客户

贷款承诺，维护良好的市场信誉，实现资金营运安全性、流动性和效

益性的协调统一，以推动本行的持续、健康运行。

本行通过建立科学的风险管理组织架构，划分明确的风

险管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度，强化考核监督，

持续推动流动性风险管理工作的开展。

本行建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括董

事会、董事会风险管理委员会、高级管理层及其风险管理委员会、资

产负债管理委员会和风险管理部、计划财务部。

董事会承担流动性风险管理的最终职责。具体包括：