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2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共45题）

1、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期

次级债务工具可列入附属资本

C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣

20％

D.长期次级债务不能计入附属资本

【答案】C

2、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。

A.失误树分析法

B.制作风险清单

C.专家调查列举法

D.情景分析法

【答案】B

3、如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据

库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视

为（）损失。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】A

4、某银行流动性资产余额为5000万元，流动性负债余额为12000万元，则流

动性比例为（）。

A.33.78％

B.32％

C.39.7％

D.41.67％

【答案】D

5、检查的工序活动的结果，一旦发现问题，即停止作业活动进行处理，直到符

合要求。判定符合要求的标准是（）。

A.各专业的施工质量验收规范，规范必须是现行的有效版本

B.各专业的施工质量验收规范，规范可以是任意的有效版本

C.各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本

D.各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本

【答案】A

6、（2019年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（）。

A.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

B.代客购汇100万美元

C.买入1亿美元美国国债

D.买入10亿元人民币金融债

【答案】A

7、下列关于风险的说法中，错误的是（）。

A.风险既可能带来收益，也可能造成损失

B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在

风险

D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法

确定，则不存在风险

【答案】D

8、根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是

计人所有者权益的资产是()。

A.持有到期的投资

B.持有待售类资产

C.贷款

D.应收账款

【答案】B

9、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头

100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.500

B.100

C.300

D.200

【答案】C

10、下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施

的基础。

A.风险对冲

B.风险计量

C.风险转移

D.风险补偿

【答案】B

11、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险

暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因

子等于18%。

A.零售商业银行业务

B.资产管理

C.支付和结算

D.零售经纪

【答案】C

12、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻

的、连续的影响，这种观点属于()。

A.利益冲突论

B.债权保护论

C.银行风险论

D.公共性质论

【答案】D

13、下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

【答案】D

14、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失

B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失

C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益

D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益

【答案】A

15、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债

券