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安徽大学《计量经济学》2023-2024学年期末模拟试卷

学校：__________姓名：__________班级：__________考号：__________

一、单项选择题

1．用数学模型描述现实经济系统的基本原则是（）

A．尽可能包含所有影响因素 B．定性分析与定量分析相结合

C．理论分析为先导，模型规模要适度 D．尽可能运用比较完美的函数形式

2．如果模型中包括截距项，并且一个质变量有4个特征，此时需引入多少个虚拟变量()?

A.1个B.2个C.3个D.4个

3．若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（）

A.低度相关 B.不完全相关

C.弱正相关 D.完全相关

4．设ηij为肥皂和洗衣料的交叉价格弹性，则应有（）

A.ηij=0 B.ηij0

C.ηij-1 D.ηij=-1

5．估计模型Yt=β0+β1Xt+β2Yt-1+μt(其中μt满足线性模型的全部假设)参数的适当方法是

()

A.二阶段最小二乘法 B.间接最小二乘法

C.广义差分法 D.工具变量法

6．总共5年、每年12个月、300户居民，这样观察形成的容量为n=300×12×5的某一指标的观测数据是()

A.时序数据 B.横截面数据

C.TS/CS数据 D.以上都不是

7．设ρ为总体相关系数，r为样本相关系数，则检验H0：ρ=0时，所用的统计量服从的分布为（）

A.χ2(n-2) B.t(n-1)

C.t(n-2) D.N(n一2)

8．模型中其数值由模型本身决定的变量是

A.外生变量 B.内生变量

C.前定变量 D.滞后变量

9．用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量|t|大于等于

A.t0.05(30) B.t0.025(28)

C.t0.025(27) D.F0.025(1，28)

10．对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，Koyck假定βk=β0λk，0λl，则长期影响乘数为（）

A． B．

C．1－λ D．

11．在一元回归模型分析中，被解释变量Y和解释变量X的说法正确的是

A．Y为非随机变量，X为随机变量

B．Y为随机变量，X为非随机变量

C．X、Y均为随机变量

D．X、Y均为非随机变量

12．在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是

A．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关

B.工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关

C．若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果

D.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性

13．设居民消费支出，Xi=居民收入，D=l代表城镇居民，D=0代

表农村居民，则截距变动模型为

A. B．

C． D．

14．在消费Yt对收入Zt的误差修正模型中，称为（）

A．均衡参数 B．协整参数

C．短期参数 D．长期参数

15．已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为()

A.0.32 B.0.4

C.0.64 D.0.8

16．如果某商品需求的自价格弹性=1，则()

A.需求富有弹性 B.需求完全有弹性

C.单位需求弹性 D.需求缺乏弹性

17．样本分段比较检验法又称为（）

A．DW检验法 B．戈里瑟检验法

C．怀特检验法 D．戈德菲尔德和匡特检验法

18．普通最小二乘准则是()

A.随机误差项ui的平方和最小 B.Yi与它的期望值的离差平方和最小

C.Xi与它的均值的离差平方和最小 D.残差ei的平方和最小

19．狭义的设定误差不包括()

A.模型中遗漏了有关的解释变量 B.模型中包含了无关解释变量

C.模型中有关随机误差项的假设有误 D.模型形式设定有误

20．回归模型中不可使用的模型为（）

A.较高，回归系数高度显著 B.较低，回归系数高度显著

C.较高，回归系数不显著 D.较低，回归系数显著

21．系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指()

A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素

B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素

C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素

D.那些对被解释变量的作用显著，作用