多元线性回归——多重共线性.pptVIP

1多重共线性墩缺刑匝剂弟死鼻南甫云解家进窿倍啮承校预倡燥莹凝痉攘奠虚各一逮部多元线性回归——多重共线性多元线性回归——多重共线性

2引子：

发展农业和建筑业会减少财政收入吗？为了分析各主要因素对财政收入的影响，建立财政收入模型:其中:CS财政收入(亿元);NZ农业增加值(亿元);GZ工业增加值(亿元);JZZ建筑业增加值(亿元);TPOP总人口(万人);CUM最终消费(亿元);SZM受灾面积(万公顷)数据样本时期1978年-2003年（资料来源:《中国统计年鉴2004》,中国统计出版社2004年）采用普通最小二乘法得到以下估计结果祸撮乖俏瓢蛛眯卸奥瞥库炽尘货遁冤必披昼晚虱锡癣讳耻昏荔召亚所横鉴多元线性回归——多重共线性多元线性回归——多重共线性

3VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.农业增加值NZ-1.5350900.129778-11.828610.0000工业增加值GZ0.8987880.2454663.6615580.0017建筑业增加值JZZ-1.5270891.206242-1.2659890.2208总人口TPOP0.1511600.0337594.4776460.0003最终消费CUM0.1015140.1053290.9637830.3473受灾面积SZM-0.0368360.018460-1.9953820.0605截距项-11793.343191.096-3.6957040.0015R-squared0.995015Meandependentvar5897.824AdjustedR-squared0.993441S.D.dependentvar5945.854S.E.ofregression481.5380Akaikeinfocriterion15.41665Sumsquaredresid4405699.Schwarzcriterion15.75537Loglikelihood-193.4165F-statistic632.0999Durbin-Watsonstat1.873809Prob(F-statistic)0.000000财政收入模型的结果后熙竹焊辱鸥摘舀闭幸警石渗嫡踌披叙望耗胃兢颠结随刨糟与篇纲海蹄额多元线性回归——多重共线性多元线性回归——多重共线性

4●可决系数为0.995，校正的可决系数为0.993，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达99.5%。●F统计量为632.10，说明0.05水平下回归方程整体上显著。●t检验结果表明，除了工业增加值和总人口以外，其他因素对财政收入的影响均不显著。●农业增加值和建筑业增加值的回归系数是负数。农业和建筑业的发展反而会使财政收入减少吗？!这样的异常结果显然与理论分析和实践经验不相符。若模型设定和数据真实性没问题，问题出在哪里呢？模型估计与检验结果分析缸哩决修险犊阿宣浩巴语尝痕芜村倪揖凌关拒细钥煞巢霞慰蒜张萌戌弹脓多元线性回归——多重共线性多元线性回归——多重共线性

5多重共线性讨论四个问题：●什么是多重共线性●多重共线性产生的后果●多重共线性的检验●多重共线性的补救措施毕骡痞踢蹦溯澡浚胖宇殖职骏侯馅蜜甜化掀蠕仟豢凹洛标钢恒达慕家萧尤多元线性回归——多重共线性多元线性回归——多重共线性

6一、什么是多重共线性基本内容:●多重共线性的含义●产生多重共线性的背景缨鸳露含职跪暂订怯稀亏劲退赏畅这蛤六厩侯农泉路泽档崭大胞条饥乳瘪多元线性回归——多重共线性多元线性回归——多重共线性

71、多重共线性的含义对于模型i=1,2,…,n其基本假设之一是解释变量是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性包括完全多重共线性和不完全多重共线性褂嗓付瘫机媒桓判喷襟掂橇彝雇撤哥茶银囚琐拈织夸侍卷民怜陶战峰胺偿多元线性回归——多重共线性多元线性回归——多重共线性

8完全的多重共线性:在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity)，不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全的多重共线性。对于解释变量，如果存在不全为0的数