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1-2银行风险管理学问

一、单项选择题〔110道题〕

1.你已经同意一个公司的5000万元贷款，该公司有3%的可能性违约，而且通过调查，违约后可收回贷款金额的70%。假设须要对期望信誉损失计提信誉打算金，则须要计提的打算金金额为：〔A〕

A、45万元B、75万元C、105万元D、150万元

2.定义非期望损失〔UL〕为损失的标准差，期望损失〔EL〕为平均损失。进一步定义LGD为违约损失，EDF为期望违约频率。以下哪些说法是正确的？〔C〕

I、EL随着EDF线性增加

II、EL通常比UL高

III、UL相比EL，随着EDF增加得快

IV、LGD越低，EL与UL中损失比例越高

A、只有IB、I与IIC、I与IIID、II与IV

3.银行账面有一笔总金额为5万元的贷款，其中80%的金额尚未归还。该贷款在下一的违约概率假设为2%，违约损失估计为50%，违约损失的标准差为40%，违约后的额外损失率〔违约后未损失的一部分〕假设为60%。则该笔贷款的期望损失EL与非期望损失UL〔标准差〕是多少？〔D〕

A、EL=500元，UL=4140元B、EL=500元，UL=3220元

C、EL=460元，UL=3220元D、EL=460元，UL=4140元

4.我联社持有一个1亿元的贷款池，包括4000万元的A级贷款与6000万元的BBB级贷款。假设A级贷款与B级贷款在一内的违约概率分别为3%与5%，且违约事务互相独立。假设该A级贷款的违约回收率为70%，该BBB级贷款的违约回收率为45%，则该贷款池在一内的期望信誉损失是多少？〔C〕

A、万元B、万元C、201万元D、万元

5.假设联社贷给X公司100万元，贷给Y公司500万元。在下一中，X公司的违约概率为，Y公司的违约概率为，结合违约概率为。X公司的违约损失率为40%，Y公司的违约损失率为60%，则联社在一中的期望违约损失是多少？〔B〕

A、72万元B、98万元C、46万元D、64万元

6.假设联社共有5笔贷款，贷款之间违约的相关系数为0，第一这五笔贷款的违约概率分别为1%、2%、5%、10%与15%，则一内该联社无贷款违约的概率约等于多少？〔A〕

A、71%B、67%C、85%D、99%

7.假设10笔贷款每笔的违约概率均为5%，且贷款之间违约互相独立，则只有一个贷款违约的概率是多少？〔C〕

A、5%B、50%C、31.5%D、3%

8.以下哪类事务不属于信誉事务？〔B〕

A、破产B、债券召回C、下调评级D、支付违约

9.在穆迪公司的投资级别中，最低的是哪一级？〔C〕

A、Baa1B、Ba1C、Baa3D、Ba3

10.你在考虑投资于三种不同债券中的一种，但是你的投资指引要求投资的任何债券必需有至少两个评级公司的投资级别评级，即均属于投资级债券，则所列债券哪一个可以进展投资？〔C〕

A、A债券的评级为：标普BB、穆迪Baa

B、B债券的评级为：标普BBB、穆迪Ba

C、C债券的评级为：标普BBB、穆迪Baa

D、均不行投资

11.假设穆迪与标准普尔对债券的评级一样，则标准普尔在BB级债券的平均违约率比下面穆迪的哪一种对该债券评级的平均违约率低？〔D〕

A、Baa3B、Ba1C、BaD、Ba3

12.X公司成立于20211月1日，它的期望违约率为10%，假设季度违约率为一个常数，则X公司在20214月1日前不违约的概率是多少？〔C〕

A、2.40%B、2.50%C、97.40%D、97.50%

13.假设评级为A的公司在三内的违约概率为0.30%，则该公司在六内的违约概率为多少？〔D〕

A、0.30%B、介于0.30%与0.60%之间C、0.60%D、大于0.60%

14.假设一家公司第一、二与三的违约概率分别为8%、12%、15%，则三后该公司的生存概率是多少？〔A〕

A、68.8%B、39.1%C、99.9%D、65.0%

15.一个A级别债券在第1.2.3的边际违约概率分别为0.300%、0.450%与0.550%，且假设违约都发生在末。计算将来3每末的累积违约概率。〔C〕

A、0.300%、0.750%、1.300%B、0.300%、0.150%、0.250%

C、0.300%、0.749%、1.295%D、0.300%、0.449%、0.548%

16.边际违约概率与累计违约概率的区分是什么？〔A〕

A、边际违约概率是一借款人在随意给定份内发生违约的可能性，而累积违约概率是在一个特定的多期内违约的可能性

B、边际违约概率是一借款人由于某一特定信誉事务违约的可能性，而累计违约概率是对全部可能的信誉事务违约的可能性

C、边际违约概率是一借款人违约的最小概率，而累计违约概率是违约的最或许率

D、A与C都是正确的

17.一个转移概率表包含足够的信息，除了：〔B〕

A、AA级的公司在五内降为