金融行业金融模型构建与实证分析考核试卷.docxVIP

金融行业金融模型构建与实证分析考核试卷

考生姓名：答题日期：得分：判卷人：

一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.金融模型构建的基本原则中，错误的是（）

A.简洁性原则

B.可操作性原则

C.预测性原则

D.绝对准确性原则

2.以下哪个模型不属于经典金融模型？（）

A.资本资产定价模型（CAPM）

B.套利定价模型（APT）

C.布朗运动模型

D.供求平衡模型

3.在金融时间序列分析中，通常使用的模型是（）

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.VEC模型

D.以上都正确

4.实证分析中，下列哪个方法用于检验数据的平稳性？（）

A.单位根检验

B.普通最小二乘法（OLS）

C.格兰杰因果关系检验

D.卡方检验

5.下列哪项不是金融模型构建中常用的假设？（）

A.市场完全竞争

B.投资者完全理性

C.无风险利率为常数

D.股票价格服从正态分布

6.在资产定价模型中，以下哪个因素不是市场风险溢价的来源？（）

A.市场风险

B.流动性风险

C.通货膨胀风险

D.利率风险

7.以下关于蒙特卡洛模拟法的说法，错误的是（）

A.适用于复杂金融衍生品的定价

B.基于随机过程理论

C.计算精度较高

D.不适用于非线性模型

8.在回归分析中，以下哪个指标用于衡量模型的拟合优度？（）

A.R平方

B.调整R平方

C.标准误差

D.t统计量

9.关于金融时间序列的异方差性，以下哪个说法是正确的？（）

A.异方差性意味着序列的波动随着时间变化

B.异方差性可以通过普通最小二乘法（OLS）解决

C.GARCH模型可以用来刻画异方差性

D.A和C都正确

10.以下哪个模型用于衡量信用风险？（）

A.Merton模型

B.CreditRisk+模型

C.KMV模型

D.以上都正确

11.在金融实证分析中，以下哪个方法用于检验模型的设定？（）

A.拉格朗日乘数检验

B.F统计量检验

C.杜宾-瓦森检验

D.A和B都正确

12.以下关于主成分分析（PCA）的说法，错误的是（）

A.适用于降维

B.可以消除变量之间的相关性

C.主成分个数越多，解释力度越强

D.主成分个数与原始变量个数相同

13.以下哪个因素不是影响股票收益的主要因素？（）

A.市场风险溢价

B.股息率

C.宏观经济变量

D.公司规模

14.关于风险中性定价理论，以下哪个说法是正确的？（）

A.适用于所有金融产品

B.假设投资者对风险的态度不影响资产价格

C.适用于无风险利率为常数的金融市场

D.B和C都正确

15.以下关于事件研究法的说法，错误的是（）

A.用于研究特定事件对股价的影响

B.基于市场模型

C.需要计算异常收益率

D.不适用于长期事件的研究

16.在金融模型中，以下哪个因素可能导致模型的预测误差？（）

A.模型设定错误

B.数据质量问题

C.市场环境变化

D.A、B和C都正确

17.以下哪个模型不是用于期权定价的模型？（）

A.Black-Scholes模型

B.二叉树模型

C.信用价差模型

D.蒙特卡洛模拟

18.关于风险管理，以下哪个说法是错误的？（）

A.风险管理的主要目的是降低风险

B.风险管理包括风险识别、风险度量、风险控制和风险管理评估

C.风险管理可以消除所有风险

D.风险管理有助于提高企业的盈利能力

19.在金融实证研究中，以下哪个方法用于处理多重共线性问题？（）

A.增加样本量

B.主成分分析（PCA）

C.岭回归

D.A和B都正确

20.关于行为金融学，以下哪个说法是正确的？（）

A.行为金融学认为投资者完全理性

B.行为金融学主要研究市场非理性行为

C.行为金融学认为市场总是有效的

D.行为金融学认为投资者情绪不会影响市场定价

请在此处填写答案：

1.______

2.______

3.______

4.______

5.______

6.______

7.______

8.______

9.______

10.______

11.______

12.______

13.______

14.______

15.______

16.______

17.______

18.______

19.______

20.______

二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）

1.以下哪些是金融模型构