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我国铜期货价格和现货价格相关性分析
Correlationanalysisof
forwardCopperpricesandrecentpricesinChina
摘要
为研究期货和现货价格的相关性，通过分析铜期货和现货相关性的现实基础，选取2018-2020年阴极铜期货每个交易日的数据和现货价格数据，并使用EVIEWS进行格兰杰因果关系检测、方差和冲击响应分析。发现：（1）铜的现货价格是期货价格的格兰杰原因；（2）脉冲响应显示阴极铜现货价格在短期内对阴极铜期货价格有明显的正向影响，随后正向影响逐渐减小，阴极铜期货价格的正向冲击对阴极铜现货
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