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基于GJR-GARCH-MIDAS混频模型的投资者情绪对股市收益波动的影响研究.pdf

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    摘要

    摘要

    随着金融市场日趋复杂多变，传统金融理论在解释市场异常现象时显得力

    不从心。这种背景下，行为金融学的兴起为理解市场行为提供了新的视角。它

    基于一个核心前提——投资者并非完全理性，他们的决策过程受到各种非理性

    情绪的影响。这些情绪不仅塑造了个体投资者的交易行为，还能在宏观层面上

    影响整个市场的波动性和价格形成机制。在中国这样一个正处于快速发展阶段

    且金融市场基础设施尚待完善的经济体中，投资者群体普遍缺乏成熟

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