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卡尔曼滤波器及Matlab实现

简介

卡尔曼滤波器是一种常用于估计系统状态的滤波器，特别

适用于具有线性动态模型和高斯噪声的系统。它通过结合系统

的测量值和模型预测的状态来估计系统的状态，并利用测量噪

声和模型噪声的特性进行优化。本文将介绍卡尔曼滤波器的基

本原理，并使用Matlab实现一个简单的卡尔曼滤波器。

卡尔曼滤波器的基本原理

卡尔曼滤波器的基本原理可以描述为以下步骤：

1.初始化卡尔曼滤波器的状态估计值和协方差矩阵。

通常情况下，可以将初始状态设定为系统的初始状态，协

方差矩阵设定为一个较大的值。

2.预测步骤：根据系统的动态模型预测下一时刻的状

态和协方差矩阵。

3.更新步骤：使用测量值来更新预测的状态和协方差

矩阵，得到最优的状态估计值和协方差矩阵。

具体的数学表达式如下：

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预测步骤：

预测的状态估计值：

x_k=A*x_(k-1)+B*u_k

预测的协方差矩阵：

P_k=A*P_(k-1)*A+Q

其中，A是状态转移矩阵，B是输入控制矩阵，u_k是输入

控制向量，Q是模型噪声协方差。

更新步骤：

测量残差：

y_k=z_k-H*x_k

残差协方差矩阵：

S_k=H*P_k*H+R

卡尔曼增益：

K_k=P_k*H*inv(S_k)

更新后的状态估计值：

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x_k=x_k+K_k*y_k

更新后的协方差矩阵：

P_k=(I-K_k*H)*P_k

其中，H是观测矩阵，z_k是测量值，R是测量噪声协方差。

Matlab实现

接下来，我们使用Matlab来实现一个简单的卡尔曼滤波器。

我们假设一个一维运动系统，系统状态为位置，系统模型如下：

x_k=x_(k-1)+v_(k-1)*dt

v_k=v_(k-1)+a_(k-1)*dt

式中，x_k是当前时刻的位置，v_k是当前时刻的速度，

a_k是当前时刻的加速度，dt是时间步长。假设我们只能通过

传感器得到位置信息，并且测量噪声服从均值为0、方差为

0.1的高斯分布。

我们首先定义系统的动态模型和观测模型：

A=[1dt;01];%状态转移矩阵

B=[0.5*dt^2;dt];%输入控制矩阵

H=[10];%观测矩阵

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Q=[0.10;00.1];%模型噪声协方差

R=0.1;%测量噪声方差

然后定义初始状态和协方差矩阵：

x_hat=[0;0];%初始状态估计

P=[10;01];%初始协方差矩阵

接下来，我们根据卡尔曼滤波器的步骤来进行预测和更新：

fork=1:length(measurements)

%预测步骤

x_hat_minus=A*x_hat+B*u;%预测的状态

估计值

P_minus=A*P*A+Q;%预测的协方差矩阵

%更新步骤

y=measurements(k)-H*x_hat_minus;%测

量残差

S=