量化金融学（双语）教学大纲.docx

《量化金融学（双语）》教学大纲

课程编号：111053A

课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课

□学科基础课□专业核心课

√专业提升课□专业拓展课

总学时：48讲课学时：48实验（上机）学时：0

学分：3

适用对象：投资学专业

先修课程：

金融计算机语言、计量经济学、投资学、概率论与数理统计

一、教学目标

量化金融学目前成为金融学的主流，该学科要求学生具有较强的数理统计与计算机编程功底，重点学习金融资产定价与风险管理理论，并能够利用计算机知识编写模型代码，进而量化相应金融资产的定价、估值以及对其进行风险管理。学生在前期学习《金融计算机语言》、《计量经济学》、《投资学》、《概率论与数理统计》课程的目的都是为学好本课程而做的前期准备。该课程是帮助学生参加FRM（金融风险管理师）及CQF（国际注册量化金融分析师）等高水平国外行业资格考试的重要专业课程。学生在学习本课程后，还会更深入的了解具有量化金融视角下的证券投资、国际投资和企业投资，更进一步深入理解投资银行业务以及投资基金业务，通过熟练进行计算机编程和利用Python、Matlab以及R等计算机语言从事量化投资与金融相关业务工作，将具有更强的投资银行与投资基金业务实际操作能力，并能更好的学习相关后续课程。本课程采取双语授课，课件、教材以及相关学习资料皆为英语资料，帮助学生熟练掌握英语，宽广国际视野，熟悉国际惯例与规则。

目标1：进一步深入领悟数理统计以及计量经济学等重要基础学科在量化金融中的应用；

目标2：进一步深入领悟计算机编程在量化金融中的重要作用；

目标3：从以往的定性思维，向量化思维转变，从定量视角学习和理解金融，并通过计算机编程与模拟，深刻理解金融资产的定价、估值与风险管理原理与内在运行机理；

目标4：了解和熟悉国内外高水平专业资格考试，让学生充分认识到学习本课程的重要性；

目标5：熟练阅读英语专业资料，提升外语水平；

目标6：穿插思政课程元素，结合我国最新的政策，让学生了解量化金融与中国金融安全之间的关系，激发学生爱国热情。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

（一）教学内容

《量化金融学》涉及三大知识板块和思政教育板块。知识板块包括，基础理论知识介绍（第一章至第三章）、核心知识模块（第四章至第十章）和知识扩展与运用模块（第十一章至第十三章）。思政教育穿插整个教学计划过程之中，同时，思政教育还作为总结，提升和拔高整个课程的立意。在基础知识模块主要介绍和讲授传统金融学与数理统计知识，在前期的课程中，学生对金融资产定价尤其是衍生品没有深刻的认识，更无法将金融资产定价与前期课程中的数理统计类课程相融合，因此这是本模块讲授的难点和重点。此外，学生对前期学习的计算机编程课程的技术和知识也没有更多的深入认识，主要的原因是因为学生缺乏具体的金融应用场景，而本课程将引导学生利用Python、Matlab以及R语言，学习传统金融学中的金融理论模型。在核心知识模块中，本课程重点讲授金融资产价格的随机特性，以及引导学生学习随机微积分基础，这些知识本质上是前期《概率论与数理统计》课程的“拔高”，通过学习随机微积分知识，进而引出量化金融学中最重要的理论公式---布莱克-斯科尔斯-莫顿期权定价公式。本课程的整个核心知识模块都基于布莱克-斯科尔斯-莫顿期权定价公式展开。第三大模块是知识扩展与运用模块，在该模块中，介绍了美式期权、Delta对冲以及量化金融视角下金融风险的相关知识，在本模块中将教学内容中进一步突出综合应用，采取在给定适当金融情景下的案例分析，引导学生利用书本上的理论，构建模型，提升综合能力。案例包括（但不限于）：金融数据的统计特性的衍生、期权定价公式与希腊字母的Python语言实现、单个股票的风险管理、股票价格的模拟等。

（二）教学方法与教学手段

本课以课堂讲授为主，上机实习为辅，间之以案例教学、随堂练习和课后作业，同时穿插思政教育，使学生既能掌握理论，也能动手操作，切实做到理论与实践相结合。课堂授课内容突出了前瞻性、前沿性，上级实习环节是的学生有机会提升动手能力，解决复杂问题的能力，突出了应用性人才培养的目标,切实做到理论与实践相结合。

（三）学习要求

由于本课程理论与实践性比较强，所以修读本课程须前期掌握数理统计、投资学、金融学、计量经济学等基础知识。

考虑到本课程理论性较强的特点，所以本课程的随堂练习和课后作业相对较多。学生须课前复习、预习，课中参加随堂测验，课后完成大作业才能较好的掌握本课程的知识。

为保证学生能深刻的理解理论知识，本课程安排了多干计算机编程与模型的实践环节，因此要求学生对先修课程《金融计算机语言》的技术熟练掌握，熟练使用Python、Matlab以及R语言，学生个人电脑中应安装这三种软件，便于完成随堂、课后作业。