货币金融管理学第八章 商业银行和其他金融机构监督与管理.pptVIP

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第八章商业银行和其他金融机的监督与管理

一、商业银行设立于撤并监管理（一）商业银行设立的监管（二）设立商业银行程序监管（三）商业银行经营范围的监管（四）商业银行的接管、撤并和清算的监管2

3二、商业银行日常经营监督管理预防性监督管理手段及其内容1、资本充足率管理2、清偿能力管理3、贷款集中程度管理4、银行业务经营活动的限制5、贷款的国家风险管理6、最后的援助和制裁手段

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5四、银行监督管理一般方法事先检查筛选法定期报告分析法现场检查分析法内、外稽核相结合的方法报表分析法管理评价银行评级

6五、银行评级制度（一）美国的“骆驼评级体系”(CAMELRatingSystem)简介资本状况(CapitalAdequacy)资产质量(AssetQuality)管理水平(Management)收益状况(Earnings)流动性(Liquidity)

7五、银行评级制度（二）中国股份制商业银行风险评级体系1、资本充足状况评价2、资产安全状况评价3、管理状况评价4、盈利状况评价5、流动性状况评价6、市场风险敏感性状况评价7、总体评价

8五、银行评级制度（三）中国股份制商业银行综合评级标准1、单项运作要素的评价对银行运作要素的评价标准为：评分85分以上为1级，评分75分至85分为2级，评分60至75分为3级，评分50至60分为4级，评分50分以下为5级。

9五、银行评级制度2、综合评分标准综合评级采用加权汇总评分法，即各要素评价分值乘以相应权重后进行相加，其总和为综合评分。各要素的权重分别为：资本充足状况20%，资产安全状况20%，管理状况25%，盈利状况20%，流动性状况15%。暂不对市场风险因素进行量化评分。在取得各要素的评分后，将各要素评价分值乘以相应权重后进行相加，其总和为综合评分。

10五、银行评级制度3、综合评级等次根据股份制商业银行的综合评分，对应取得股份制商业银行的综合评级等次。股份制商业银行的综合评级分为五级：1级-良好：综合评分在85分以上。2级-一般：综合评分在75分至85分之间。3级-关注：综合评分在60分至75分之间。4级-欠佳：综合评分在50分至60分之间。5级-差：综合评分在50分以下。

11六、国际银行监管（一）国际银行监管概述（二）“巴塞尔协议I”根据《巴塞尔协议》规定，银行资本分为核心资本（也叫一级资本）和附属资本（也叫二级资本）：

（二）“巴塞尔协议I”

目标：1、致力于“加强国际银行业系统的安全性和稳定性”；2、致力于“创立全球银行间同等竞争的平台”；国际规则巴塞尔协议第一次确定了银行资本的国际最低标准8%，同时资本需求和资产组合的信用暴露水平结合起来。12

（二）“巴塞尔协议I”

核心内容：资本充足率=资本/信用风险加权资产总额=8%主要进步：1、提出了统一的资本充足率监管标准；2、将资本需求与银行的资产的风险相联系，建立了以风险为基础的资本监管标准；注定资本协议将银行的资本监管与银行的风险管理将紧密联系在一起13

141、核心资本包括：实收资本/普通股；公开储备。

152、附属资本包括：

16根据《巴塞尔协议》对各类资产对风险权数作出如下规定：0%现金。以本国货币定值并以此通货对中央政府和中央银行融通资金的债权。对经济合作与发展组织国家的中央政府和中央银行的其他债权。用现金或用经济合作与发展组织国家中央政府债券作担保，或由这些国家的中央政府提供担保的债权。

17根据《巴塞尔协议》对各类资产对风险权数作出如下规定：

18根据《巴塞尔协议》对各类资产对风险权数作出如下规定：20%对经合组织国家以外注册的银行余期在一年内的债权和由经合组织国家以外法人银行提供担保，所余期限在一年之内的贷款。对非本国的经合组织国家的公共部门机构（不包括中央政府）的债权，以及由这些机构提供担保的贷款。托收中的现金款项。

19根据《巴塞尔协议》对各类资产对风险权数作出如下规定：50%完全以居住用途的房产作抵押的贷款，这些房产为借款人所占用使用，或由他们出租。

20根据《巴塞尔协议》对各类资产对风险权数作出如下规定：100%对私人机构的债权。对经合组织国家以外的法人银行余期在一年以上的债权。经合组织以外的国家的中央政府的债权（以本国货币定值和以此通货融通的除外）。对公共部门所属的商业公司的债权。

21根据《巴塞尔协议》对各类资产对风险权数作出如下规定：

（二）“巴塞尔协议I”

对于国有大项商业银行资本充足率不得低于11%，股份制商业银行资本充足率不得低于10%，核心资本充足率分别不得低于6%22

（三）“巴塞尔协议II”

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（三）“巴塞尔协议II”

目标：提高银行资本配置的风险敏感度，使商业银行不断提高风险管理水平；主要进步：1、使监管资本