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2024年DFQ机器学习行业轮动模型.pdf

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    DFQ机器学习行业轮动模型

    研究结论

    行业轮动的必要性

    ⚫以基本面为主的行业轮动策略表现不佳：DFQ工业类行业轮动体系基于38个证监会

    二级行业构建，转化为中信一级行业后会损失较多信息。2020年以来top5行业组合

    年化超额仅为3.33%。

    ⚫行业动量轮动策略近两年表现不佳：DFQ行业动量轮动策略2020年以来top5行业组

    合年化超额仅为3.68%，2023和2024年均未获正超额。

    用机器学习选股因子合成行业因子

    ⚫将机器学习模型训练出的选股因子，按个股市值加权，合成为行

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