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2024年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试

试卷A卷含答案

单选题（共45题）

1、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有

（）。

A.特殊性、非营利性

B.普遍性、非营利性

C.特殊性、营利性

D.普遍性、营利性

【答案】B

2、商业银行控制操作风险的前提是()。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统

【答案】B

3、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。

A.行业因素

B.项目因素

C.地区因素

D.宏观经济因素

【答案】B

4、商业银行绩效考评应坚持的原则是()。

A.公平公正

B.诚实信用

C.综合平衡

D.客观公正

【答案】C

5、某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有

者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业

2009年净资产收益率为（）。

A.3.33%

B.3.86%

C.4.72%

D.5.05%

【答案】D

6、（2018年真题）客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率

分别属于（）。

A.基本面指标和财务指标

B.基本面指标和基本面指标

C.财务指标和基本面指标

D.财务指标和财务指标

【答案】A

7、（2018年真题）商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来

源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利

率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临（）。

A.期权性风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.基准风险

【答案】D

8、单位工程竣工验收由（）组织。

A.总包项目经理

B.总包技术负责任人

C.建设单位（项目）负责人

D.总监理工程师

【答案】C

9、（2018年真题）2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发

生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括（）。

A.监管标准不一致导致监管套利

B.金融监管标准过于宽松

C.金融监管标准过于严苛

D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐

【答案】C

10、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。

A.法律风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】B

11、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的

零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持

有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违

约概率约为()。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％

【答案】B

12、市场风险内部模型法的局限性不包括()。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.对风险管理的具体作用有限

D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】D

13、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以

下四种策略中，最适合理性投资者的是()。

A.买入期限较短的金融产品

B.买人期限较长的金融产品

C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D.卖出期限较长的金融产品

【答案】B

14、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元，银行贷款

6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开

发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，

债权人相当于()。

A.卖出一份看跌期权

B.卖出一份看涨期权

C.买入一份看跌期权

D.买入一份看涨期权

【答案】A

15、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（）。

A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约

B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录

C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录

D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

【答案】C

16、战略风险评估的流程为（